(第3版)第四章多重共线性.pdf

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2017-02-28 发布于湖北
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15:50:24 第四章多重共线性 1 15:50:25 ? 引子：古典假定总是能够满足吗？ ? 4.1 什么是多重共线性？ ? 4.2 多重共线性产生的后果 ? 4.3 多重共线性的检验 ? 4.4 多重共线性的补救措施 ? 4.5 案例分析 2 15:50:25 ? 基本假定的回顾与分析: 古典假定总是能够满足吗？ ? 零均值假定 E(u ) ?0 (只影响截距项，不影响斜率系数) i ? 同方差假定 Var(u X ) ??2 ——异方差（第五章） i i ? 无自相关假定 Cov(u ,u ) ?0 ——自相关（第六章） i j ? 解释变量非随机，或虽随机但与 u 不相关 Cov( X ,u ) ?0 ——可能违反（第七章和第九章） ji j ? 无多重共线性假定 ——多重共线性（第四章）不存在不全为0的数?,?, ,?,使得 1 2 k ???X ??X ? ??X ? 0 ( 1, 2, , ) ????? i ? n 1 2 2i 3 3i k ki ???X ??X ? ??X ?v ? 0????(i ?1, 2, , n) 1 2 2i 3 3i k ki i ? 正态性假定 u ~ N (0,??2 ) （不影响OLS估计是BLUE） i 根据中心极限定理，样本容量无限增大时，OLS趋于正态分布，可以不再讨论。 3 结论：需要专门讨论无多重共线性、同方差、无自相关。 15:50:25 为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，建立财政收入模型: CZSR ? ?? CZZC ?? GDP ?? SSZE ?u i 0 1 i 2 i 3 i