第一章 利息理论基础第一章利息理论基础第一章 利息理论基础第一章 利息理论基础.ppt

保险精算学Actuarial Science 单 位：广东医人文管理院 主讲教师：曾理斌 联系方式：andrewzeng2008@ 引言： 了解精算、精算学与精算师 什么是精算？是精确计算？ 精算—依据经济学的基本原理，运用现代的各种科学有效方法，对各种经济活动中未来的风险进行分析、评估和管理，是实现现代保险、金融、投资稳健经营的一种数学计算技术。 保险精算——保险公司稳健经营的灵魂与核心。 保险精算 精算部门的日常工作包括哪些内容？ 比较高级的精算职位要履行哪些职责？ 对精算从业人员的技术和职业道德要求有哪些？ 一、某公司招聘广告中对精算助理的要求 岗位职责： 1、 根据市场、销售部门提出的开发新险种的需求，设计 符合市场及公司发展需要的产品； 2、 责任准备金的评估及计提； 3、 公司未来的现金流分析及利润预测； 4、 分析公司发生的各项管理费用的合理性； 5、 核算公司代理人体系的成本，进行成本效益分析； 6、 公司的利源分析，资产负债匹配分析； 7、 根据保监会的规定编制各种精算月报、季报、年报； 8、 各种发生率的经验分析，保险条款的订立与修正。 资格条件： 1、 精算专业，本科及以上学历； 2、 2年以上寿险精算相关工作经验； 3、 具备金融、财务、投资、保险、软件开发、法律等多方面的知识； 4、 具有较强的逻辑思维能力和综合分析能力； 5、 具有较强的组织协调能力和学习能力，良好的团队协作精神及沟通能力； 6、 熟练使用电脑及各种办公软件，具备一定的计算机编程能力，较高的英语水平； 7、 能够承受并有效管理工作压力，能够适应出差； 8、 有外资或合资保险公司同类岗位1年以上工作经验者优先； 9、 通过多门北美或英国体系精算师资格考试者为佳。 二、精算人员的职能 1．保险产品的创新和定价。 2．保险产品的适销性分析和利润分析。 3．保险产品的价值演示及保全作业服务。 4．对各类影响利润因素所作的经验分析。 5．准备为各类目的而需要的责任准备金及精算报告。 6．现金流动分析和参与资产负债管理。 7．参与投资结构及其策略的研讨和制定。 8．参与财务报表主要部分的准备。 9．定期准备各类报告和报表，向决策层提供详实可靠数据和必威体育精装版信息。 10．准备和计算保单红利。 11．涉足公司内部信息化的推动及其他金融风险的管理。 三、中国精算人员的使命 1．提高自身精算技术，正确理解精算职能，有效解决实质问题。 2．浓缩精算学习课程。 3．推动国内保险界与国外同行的技术交流。 4．教育和引导国内业界正确理解精算的意义和作用，扩大精算技术在保险公司及其监管部门的运作范围。 5．不断提高个人素质，使自己成为一个比较全面的金融人才，更好地担起风险管理的职责。 环境因素（法律、社会、人口、经济、税收等） 四、精算人员所应具备的素质 由三个部分组成： 一是知识结构 二是能力构成 三是人格品质 这三大方面，缺少任何一项都不能成为一名优秀的精算人员。 五、精算师发展前景 ——跨越金领人生 精算师－一个充满着希望和具有很强生命力的职业。 据来自英国金融机构必威体育精装版的统计资料表明，精算师已迅速成为金融领域中最有吸引力的职业之一。而美国最佳职业排行榜中，精算师在1998年高居第一位，1999年排在第二位。 精算师－一个应用平台越来越广阔的职业。 不仅在保险公司的产品管理、财务管理等传统保险领域、而且包括在投资、资产管理、社会保障等方面，相应地也会享有更大的权利和承担更大的责任。 精算师职业资格考试 精算师职业资格的获取 一是考试认可制度，以北美精算师协会和英国精算师协会的考试最为典型。 二是学历认可制度，通常在大学设立精算专业，类似于准精算师和精算师水平，分本科和研究生两个阶段，精算专业研究生毕业，即可获得精算师资格。 国内举行的精算师考试 ·中国精算师 ·英国精算师 ·日本精算师 ·北美精算师 前者是我国《保险法》唯一承认有签署我国寿险公司精算报考资格的精算师。后三者共同构成了保险精算师资格的三大支柱，在国际保险界享有极高的声望。 教材 指定教材 Kellison,S.G.，Theory of Interest，2nd Edition,SOA，1991. Bow