第一章-计量经济学第一章-量经济学计量经济学.ppt

计量经济学 Econometrics 第一章 绪论 1.1 什么是计量经济学？ 英文“Econometric” R.Frish：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。” 计量经济学与相关学科的联系与区别 计量经济学与经济理论 经济理论是计量经济学据以建立模型的依据，同时帮助计量经济学识别参数的符号和大小。 计量经济学为经济规律提供具体的数量估计。 计量经济学与相关学科的联系与区别 计量经济学与数理经济学 数理经济学通过数学模型阐述经济理论，与经济理论之间没有本质区别。数理经济学认为经济关系是确定的，一般不考虑影响效果的随机性特点，也不涉及如何测定参数。 计量经济学虽然用数学形式表达经济关系，但它并不假定这种经济关系是精确的，在模型中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变化的随机变量。它利用统计数据，给模型中的参数以具体的估计值。 计量经济学与相关学科的联系与区别 计量经济学与统计学（经济统计学/数理统计学） 经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并绘制成图表的形式，利用多种统计指标（均值、中位数、环比等）描述经济变量在不同观察期的变异。对数据的统计处理一般不涉及分析因果关系，也不测定模型参数。 数理统计学是一门以概率论为基础，侧重于分析随机现象的规律性的学科。而研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计学的一些假定条件，但它仍具有自身的特殊的统计规律，所以在测度经济问题时需要有一种特殊的数理统计方法，这就是计量经济学。 1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素 一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 二、样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 横截面数据 虚变量离散数据 联合应用（面板数据） ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 三、模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) 五、计量经济学模型成功的三要素 理论: 研究经济现象的行为理论，是 计量经济学研究的基础。 数据: 反映研究对象的活动、相互 联系、 外部环境的数据，是原料。 方法: 包括模型方法和计算方法，是工具 与手段。 1.3 计量经济学模型的应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展 一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 应用举例 二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经