第五讲多重共线性、异方差、自相关、随机解释变量问题-上机实习试题.ppt

内生性检验-hausman检验 Coefficients (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) ols iv Difference S.E. gdpp .3861803 .3817336 .0044467 .0023985 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(1) = (b-B)[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 3.44 Probchi2 =0.0637 当显著水平为10%，拒绝假设 即有内生性问题。 某地区商品出口总值与国内生产总值的关系研究。 五、案例：地区商品出口模型 调用数据库E:\博士计量课程软件应用\export-gdp 1、检验 （1）图示法检验 （2）D.W.检验： 在5%在显著性水平下，n=19，k=2(包含常数项)，查表得dL=1.18，dU=1.40， 由于DW=0.9505dL，故存在正自相关。 2、自相关的处理 （1）一阶差分法 R2=0.4747, D.W.=1.8623 由于DWdu=1.39(注：样本容量为18个)，已不存在自相关。 （2）广义差分法： ①采用杜宾两步法估计? 由于DW=1.39(注：样本容量为19-1=18个)，已不存在自相关。于是原模型估计式为： 调用数据库程序：multi-hetro-autoco §6.4 随机解释变量问题 随机解释变量问题含义 实际经济问题中的随机解释变量问题 随机解释变量的后果 工具变量法 案例 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题分三种不同情况： 一、随机解释变量问题 对于模型 1. 随机解释变量与随机误差项独立 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关但异期相关。 3. 随机解释变量与随机误差项同期相关 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 例如： （1）耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期收入It共同决定： Qt=?0+?1It+?2Qt-1+?t t=1,?T 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是，如果模型不存在随机误差项的序列相关性，那么随机解释变量Qt-1只与?t-1相关，与?t不相关，从Qt的角度看属于上述的第2种情况（即，随机解释变量与随机误差项同期无关但异期相关）。 （2）合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费Ct是由对收入的预期Yte所决定的： 预期收入Yte与实际收入Y间存如下关系的假设： 容易推出合理预期消费函数模型： Ct-1是一随机解释变量，且与 (?t-??t-1)高度相关（因为Ct-1 与?t-1 高度相关）。属于上述第3种情况。 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。 下面以一元线性回归模型为例进行说明 三、随机解释变量的后果 对一元线性回归模型： OLS估计量为 1、如果X与?相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏、一致估计量。 随机解释变量X与随机项?的关系不同，参数OLS估计量的统计性质也会不同。 2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 ki 的分母中包含不同期的X；由异期相关性知：ki与?i相关，因此， 但是 参数估计量有偏 3、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。 注意： 如果模型中带有滞后被解释变量作为解释变量，则当该滞后被解释变量与随机误差项同期相关时，OLS估计量是有偏的、且是非一致的。 即使同期无关，其OLS估计量也是有偏的，因为此时肯定出现异期相关。 内生性检验-hausman检验 基本思想：比较OLS 和IV估计法的解释变量系数， 如果待估计的变量时是外生的，两种方法得的估计值 差别不大。 Stata 语句： reg y