《金融市场数理分析》教学大纲.doc

《金融市场数理分析》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 0608522 其它中文名称 ?无 课程英文名称 ?Financial Econometrics 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 金融学专业 先修课程 货币银行学、证券投资学、计量经济学等 学分学 2学分,共32学时其中理论课学时，实验学时 ?闭卷考试 成绩评定方法 平时20 % 期中0 % 期末70 % 实验10 % 大纲撰写人及日期 张水泉于2006年3月修订 课 程 简 介 金融在国民经济中具有重要的地位，金融数据相对较为丰富并有其特有的性质。金融市场数理分析以此为依托，通过具体金融案例，运用计量经济学等方法，对金融现象和金融问题进行分析。课程内容包括金融风险与收益分析、计量经济回归分析、时间序列分析、事件分析、面板数据模型等。 建 议 教 材 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社.2005年 参 考 [1] 刘红忠. 金融市场学. 上海人民出版社，2002年； [2] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模：Eviews应用与实例，清华大学出版社.2006年； [3] Watsham,T.J. K.Parramore著，陈工孟等译，金融数量方法.上海人民出版社.2004年； [4] Michael J. Seiler著，金马译，金融研究必备：方法论大全.清华大学出版社.2005年； [5] John Y. Compbell and Andrew W. Lo著,朱平芳等译,金融市场计量经济学.上海财经大学出版社.2003年。 二、课程的对象和性质 本课程是针对金融学专业的本科生而开设的专业选修课，是以金融理论为指导，利用计量经济模型等分析工具，对实际金融现象和问题进行分析的一门应用性课程。 三、课程的教学目的和要求 本课程的教学目的是：通过本课程的学习，使学生能将金融理论与实践相结合，加深对所学金融理论的理解，提高学生分析问题与解决问题的能力。 本课程的教学要求是：学生应具备较为扎实的经济金融理论基础知识，对金融业主要交易活动（如证券与期货）有较清晰的认识，具备概率论与数理统计及计量经济学的的基本知识和技能，熟悉常用的金融分析计算机软件。在此基础上，能根据金融理论和对实际金融现象和问题的定性把握，建立模型进行分析。 四、授课方法 本课程强调金融学和经济学的理论知识与金融实际问题的结合。为达此目的，在授课课程中将采用如下方法： （1）通过经济金融背景知识的介绍，让学生理解模型如何构建； （2）通过课堂演示和学生模仿操作相结合，使学生掌握如何应用计算机软件进行金融研究分析； （3）通过实际金融问题的分析加深学生对所学金融专业知识的理解。 五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 金融市场、利率与收益率 课时安排：2课时 教学要求：通过行的学习，要求学生掌握金融市场的主要工具，了解常见的金融行情显示，理解利率和收益率的重要性。 教学重点和难点：重点是金融市场及其收益率，难点是利率期限结构等内容。 教学内容： 第一节：金融市场一般描述 货币市场、资本市场的交易工具及交易活动； 2. 常见的交易行情、价格和成交量 第二节：利率描述 利率理论描述； 金融市场中的利率； 3. 利率的期限结构 第三节：资产收益率 持有期收益率； 到期收益率； 3. 预期收益率 第二章 统计描述与数据 课时安排：4课时 教学要求：通过行的学习，要求学生了解总体与样本的关系，掌握金融数据的主要类型，理解主要的金融数据描述性统计量。 教学重点和难点：重点是金融数据描述性统计和金融数据的主要类型，难点是面板数据等内容。 教学内容： 第一节：随机变量描述 1. 随机变量；2. 母体和样本；3. 期望与方差 第二节：样本序列的统计描述 1. 中位数；2. 均值；3. 方差；4. 偏度；5. 峰度；6. 协方差与相关系数 第三节：数据类型 定量数据与非定量数据；2. 离散型数据与连续型数据；3. 时间序列数据； 4. 横截面数据；5. 面板数据 第四节：金融市场数据性质 1. 市场价格；2. 指数 第三章 回归分析与假设检验 课时安排：6课时 教学要求：通过行的学习，要求学生掌握回归分析在金融中的主要应用，找我主要的假设检验方法。 教学重点和难点：重点是回归分析在金融问题分析中的应用，难点是模型的构建和计量经济检验等内容。 教学内容： 第一节：一元与多元线性模型 1. 线性模型的建立；2. 解释变量与被解释变量；3. 参数估计 第二节：置信区间与假设检验 置信区间；2. 假设检验原理；3. 第一类错误与第二类错误；4. T检验与 F检验 第三节：计量经济检验 1.