《金融市场数理分析》教学大纲.doc

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《金融市场数理分析》教学大纲

《金融市场数理分析》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 0608522 其它中文名称 ?无 课程英文名称 ?Financial Econometrics 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 金融学专业 先修课程 货币银行学、证券投资学、计量经济学等 学分学 2学分,共32学时其中理论课学时,实验学时 ?闭卷考试 成绩评定方法 平时20 % 期中0 % 期末70 % 实验10 % 大纲撰写人及日期 张水泉于2006年3月修订 课 程 简 介 金融在国民经济中具有重要的地位,金融数据相对较为丰富并有其特有的性质。金融市场数理分析以此为依托,通过具体金融案例,运用计量经济学等方法,对金融现象和金融问题进行分析。课程内容包括金融风险与收益分析、计量经济回归分析、时间序列分析、事件分析、面板数据模型等。 建 议 教 材 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社.2005年 参 考 [1] 刘红忠. 金融市场学. 上海人民出版社,2002年; [2] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模:Eviews应用与实例,清华大学出版社.2006年; [3] Watsham,T.J. K.Parramore著,陈工孟等译,金融数量方法.上海人民出版社.2004年; [4] Michael J. Seiler著,金马译,金融研究必备:方法论大全.清华大学出版社.2005年; [5] John Y. Compbell and Andrew W. Lo著,朱平芳等译,金融市场计量经济学.上海财经大学出版社.2003年。 二、课程的对象和性质 本课程是针对金融学专业的本科生而开设的专业选修课,是以金融理论为指导,利用计量经济模型等分析工具,对实际金融现象和问题进行分析的一门应用性课程。 三、课程的教学目的和要求 本课程的教学目的是:通过本课程的学习,使学生能将金融理论与实践相结合,加深对所学金融理论的理解,提高学生分析问题与解决问题的能力。 本课程的教学要求是:学生应具备较为扎实的经济金融理论基础知识,对金融业主要交易活动(如证券与期货)有较清晰的认识,具备概率论与数理统计及计量经济学的的基本知识和技能,熟悉常用的金融分析计算机软件。在此基础上,能根据金融理论和对实际金融现象和问题的定性把握,建立模型进行分析。 四、授课方法 本课程强调金融学和经济学的理论知识与金融实际问题的结合。为达此目的,在授课课程中将采用如下方法: (1)通过经济金融背景知识的介绍,让学生理解模型如何构建; (2)通过课堂演示和学生模仿操作相结合,使学生掌握如何应用计算机软件进行金融研究分析; (3)通过实际金融问题的分析加深学生对所学金融专业知识的理解。 五、理论教学内容与基本要求(含学时分配) 第一章 金融市场、利率与收益率 课时安排:2课时 教学要求:通过行的学习,要求学生掌握金融市场的主要工具,了解常见的金融行情显示,理解利率和收益率的重要性。 教学重点和难点:重点是金融市场及其收益率,难点是利率期限结构等内容。 教学内容: 第一节:金融市场一般描述 货币市场、资本市场的交易工具及交易活动; 2. 常见的交易行情、价格和成交量 第二节:利率描述 利率理论描述; 金融市场中的利率; 3. 利率的期限结构 第三节:资产收益率 持有期收益率; 到期收益率; 3. 预期收益率 第二章 统计描述与数据 课时安排:4课时 教学要求:通过行的学习,要求学生了解总体与样本的关系,掌握金融数据的主要类型,理解主要的金融数据描述性统计量。 教学重点和难点:重点是金融数据描述性统计和金融数据的主要类型,难点是面板数据等内容。 教学内容: 第一节:随机变量描述 1. 随机变量;2. 母体和样本;3. 期望与方差 第二节:样本序列的统计描述 1. 中位数;2. 均值;3. 方差;4. 偏度;5. 峰度;6. 协方差与相关系数 第三节:数据类型 定量数据与非定量数据;2. 离散型数据与连续型数据;3. 时间序列数据; 4. 横截面数据;5. 面板数据 第四节:金融市场数据性质 1. 市场价格;2. 指数 第三章 回归分析与假设检验 课时安排:6课时 教学要求:通过行的学习,要求学生掌握回归分析在金融中的主要应用,找我主要的假设检验方法。 教学重点和难点:重点是回归分析在金融问题分析中的应用,难点是模型的构建和计量经济检验等内容。 教学内容: 第一节:一元与多元线性模型 1. 线性模型的建立;2. 解释变量与被解释变量;3. 参数估计 第二节:置信区间与假设检验 置信区间;2. 假设检验原理;3. 第一类错误与第二类错误;4. T检验与 F检验 第三节:计量经济检验 1.

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