计量经济学-数学与统计学院-深圳大学.doc

深圳大学数学与计算科学学院 课程教学大纲 （2006年10月重印版） 课程编号 课程名称 计量经济学 课程类别 专业必修 教材名称 经济计量学精要 制 订 人 魏正红 审 核 人 郭思维 2005年4月修订 一、课程设计的指导思想 （一）课程性质 1. 课程类别：专业必修课 2. 适用专业：数学与应用数学专业金融数学方向3. 开设学期：第五学期 4. 学时安排：周学时3，总学时54 5. 学分分配：3学分 （二）开设目的 《计量经济学》是教育部规定的经济类专业核心课程。是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科。通过本课程教学，使学生达到：1) 了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；2) 掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；3) 能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；4) 具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。 （三）基本要求 按照课程内容深度一般分为初级和高级两个层次本科生的教学定位于初级水平上。 （四）主要内容 本课程重点介绍基本的单方程和联立方程模型的经典计量经济理论方法与应用模型。全部内容包括四大部分，第一部分是本课程的导论, 介绍计量经济学的基本概念, 内容体系, 在经济学科中的地位以及建立计量经济学模型的步骤及模型的应用，概率与统计的基础。 第二部分是线性回归模型，结合具体实例详细介绍一元线性回归模型和多元线性回归模型的参数估计方法、统计检验方法和预测方法。第三部分是实践中的回归分析，重点讨论了异方差性、序列相关性、多重共线性的概念、所产生的后果、检验及处理方法。第四部分是关于联立方程计量经济学模型的理论与方法包括模型的建立及识别条件，间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法。 （五）先修课程 西方经济学微积分概率论与数理统计 （六）后继课程 金融时间序列经济预测和决策 （七）考核方式 闭卷考试 （八）使用教材 《经济计量学精要》, 达莫达尔著, 张涛等译, 机械工业出版社, 2000年. （九）参考书目 [1] 《经济计量学》，张宝法编著，经济科学出版社，2000年. [2] 《计量经济学》，李子奈编著，高等教育出版社，2001年. 第一章 经济计量学的特征与研究范围 教学目的理解计量经济学的概念、研究对象，及其与相关学科的关系；了解计量经济学课程在经济课程体系中的地位，了解计量经济学分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。了解计量经济学的主要内容，掌握运用计量经济学方法研究经济问题的步骤。了解经济预测的概念，方法和程序。 主要内容 第一节 什么是经济计量学 第二节 为什么要学习经济计量学 第三节 经济计量学的方法论 第四节 全书结构 教学要求 识记：经济计量学。 领会：经济计量学的原理和方法。 基本统计概念的回顾 教学目的 回顾一些基本的统计概念。 主要内容 第一节 一些符号 第二节 试验、样本空间、样本点和事件 第三节 随机变量 第四节 概率 第五节 随机变量和概率密度函数 第六节 多元随机变量的概率密度函数 第七节 概率密度的特征 第八节 从总体到样本 第九节 小结 教学要求 识记：回归分析方法的背景。 领会：一元线性回归和多元线性回归模型的参数估计和假设检验思想和具体方法 应用：能用回归模型进行实证预测。一些重要的概率分布 教学目的 了解四种概率分布，掌握它们的主要特征、性质和用途。 主要内容 第一节 正态分布 第二节 样本均值的抽样分布 第三节 分布 第四节 t-分布 第五节 F-分布 第五节 t-分布、F-分布、分布与正态分布的关系 第六节 小结 教学要求 识记： 领会：四种概率分布的主要特征、性质和用途。 统计推断：估计与假设检验法 教学目的 解统计推断的含义，掌握估与检验的方法。 主要内容 第一节 统计推断的含义 第二节 估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支 第三节 参数估计 第四节 点估计量的性质 第五节 统计推断：假设检验 第六节 小结 教学要求 识记：统计推断的含义。 领会：估计与检验的方法。 线性回归的基本思想：双变量模型 教学目的 了解线性回归的含义，掌握线性回归的估计方法。 主要内容 第一节 回归的含义 第二节 总体的回归函数 第三节 总体的回归函数误差的假设 第四节 随机误差项的性质 第五节 样本回归函数 第六节 线性回归的特殊含义 第七节 从双变量回归