1、交易部业务说明-吉林农产品交易中心风险控制管理办法.PDFVIP

吉林农产品交易中心 风险控制管理办法 第一章 总则 第一条 为加强交易风险管理，规范交易行为，维护市场参与者的合法权益， 证吉林农产品交易中心（以下简称 “交易中心”）交易业务正常进行，根据国家 有关法律法规及交易中心相关制度，制定本办法。 第二条 交易中心实行保证金制度、订货限量制度、大户订货备案制度、规定转 让制度、风险警示制度等风险管理制度。 第三条 交易中心、会员、客户及相关市场参与者必须遵守本办法。 第二章 保证金制度 第四条 交易中心实行保证金制度，分布式现货交易的预付交易保证金为成交金 额的一定比例。 第五条 交易的过程中，对于出现的下列情况之一的，交易中心可以根据市场风 险情况调整交易保证金的标准： （一）订货量达到一定水平时； （二）行情波动较大出现单边市时； （三）遇国家法定的节假日时； （四）交易中心认为市场风险明显变化； （五）交易中心认为必要的其他情况。 交易中心根据市场情况决定调整交易保证金的标准，应当予以公告，并可在 公告当日对相关品种的所有订货按照调整后的交易保证金标准进行结算。 第六条 交易中心调整交易保证金标准的，在当日结算时对该品种的所有订货按 照调整后的交易保证金标准进行结算。 第七条 单边市是指报价同方向波动幅度较大。其中又分为同方向单边市和反方 向单边市。 一个或是连续几个交易日出现报价同一方向累计涨（跌）幅度达到规定的 比例，称为同方向单边市。在出现单边市之后的一个或是几个交易日出现报价向 相反方向波动累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为反方向单边市。 第八条 对于分布式现货交易某一交易日(该交易日定为D1交易日,以后几个交 易日分别记为D2,D3,D4,)单边涨(跌)幅度超过前一日 （该交易日记为D交易日） 结算价的3%时,则在D1 日结算后将交易保证金比例提高到10%；D1交易日单边 涨(跌)幅度超过前一日（该交易日记为D交易日）结算价的8%时,则在D1 日结 算后将交易保证金比例提高到16%；D1交易日单边涨(跌)幅度超过前一日（该交 易日记为D交易日）结算价的12%时,则在D1 日结算后将交易保证金比例提高到 20%；D1交易日单边涨(跌)幅度超过前一日 （该交易日记为D交易日）结算价的 15%时,则参照本规则第十一条执行。 第九条 若D2交易日累计单边涨（跌）幅度超过D交易日结算价的8%时，则在 D2 日结算后将交易保证金比例由10%提高到16%；D2交易日累计单边涨 （跌）幅 度超过D交易日结算价的12%时，则在D2 日结算后将交易保证金比例由10%提高 到20%；D2交易日单边涨(跌)幅度超过D交易日结算价的15%时,则参照本规则 第十一条执行。若D2交易日未出现单边市，则D3交易日交易保证金比例恢复到 正常水平。若D2交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即 被视为D1交易日，参照第八条执行。 第十条 若D3交易日累计单边涨 （跌）幅度超过D交易日结算价的12%时，则在 D3 日结算后将交易保证金比例由16%提高到20%。D3交易日单边涨(跌)幅度超过 D交易日结算价的15%时,则参照本规则第十一条执行。若D3交易日未出现单边 市，则D4交易日交易保证金比例恢复到正常水平。若D3交易日出现反方向单边 市，则视作新一轮单边市开始，该日即被视为D1交易日，则参照本规则第十一 条执行。 第十一条 连续三个交易日累计涨（跌）幅度超过 15%时，交易中心有权决定并 公告是否采取单边或双边，同比例或不同比例，对部分会员或全部会员所属客户 提高交易保证金；单边或双边，同比例或不同比例，部分会员或全部会员提高买 卖价差；暂停部分会员或全部会员新订货；限制部分会员或全部会员提取资金、 限期转让、规定转让、停市等措施中的一种或多种化解市场风险。 第十二条 当国际市场成交价格达到涨幅上限（或跌幅下限）时，外贸会员停止 报客户买入价格（或卖出价格）。 第十三条 交易中心根据市场情况需要调整交易保证金比例的，须通过交易中心 内部交易系统、网站或其他方式予以公告。 第三章 订货限量与大户订货备案制度 第十四条 交易中心实行订货限量制度。会员订货限量是指交易中心规定的会员 对某一交易品种净订货的最大数量。客户订货限量是指交易中心规定的客户对某 一交易品种订货的最大数量。 第十五条