国际金融总复习课件.pptVIP

国际金融总复习 EUR1=HKD7.7275/1.5440-----7.7290/1.5420 EUR1=HKD5.0049------HKD5.0091 买入价 卖出价 GBP1=AUD1.9125/0.7130---1.9135/0.7120 GBP1=AUD2.6823----AUD2.6875 买入价 卖出价 GBP1=JPY1.9125×108.8----1.9135×110.2 GBP1=JPY208.08----JPY210.87 买入价 卖出价 1.9604×（13％－10％）×3/12 =0.0147 1.9604+0.0147=1.9751 F·R:GBP1=USD1.9751 0.0147×12/1.9604×3=2.99% 1.9730-0.001=1.9720 3MONF·R:GBP1=USD1.9720 1.9730-0.1=1.8730 3MONF·R:GBP1=USD1.8730 12000×1.9038=22845.6(美元) F·R：EUR1=1.5100/1.5140 200×1.5140=302.8（美元） 302.8＞250 选择美国公司报价 3MONF·R: USD1=CHF1.9870----CHF1.9920 100/1.9870=50.33(美元) 50.33＜52 不接受 100/2.0000=50(美元) 即期付款接受 1000000×11.004=90876.05(英镑) 1000000×10.914=91625.44(英镑) 1000000×11.004=90876.05(英镑) 100÷1.9320×1.4526=75.19（欧元） EUR1=1.9320/1.4526-----1.9330/1.4474 100÷1.3300=75.19（欧元） 1000000×7.1193÷14.9814 =475209.26（英镑） 1000000÷1.9260=519210.80（英镑） F·RGBP1=USD1.8950-----1.8990 10000÷1.8990=5265.93（英镑） 18000×1.8900=34020（美元） 18000×1.8990=34182（美元） USD1=CHF1.3560/1.6330----1.3570/1.6320 USD1=CHF0.8304----CHF0.8315 100:X=1:0.8315 100×0.8315=83.15(瑞士法郎) 100×1.6320÷1.3570 =83.15(瑞士法郎) 3MONF·R EUR1=USD1.2300-----USD1.2340 200×1.2340=246.8(美元) 246.8＜250 接受200欧元报价 1000000×8.1193÷10.9814 =739368.39（英镑） 1000000÷1.7260=579374.28(英镑) 3MONF·R GBP1=USD1.5870----1.5910 10000/1.5910=6285.36(英镑) 18000×1.5820=28476(美元) 18000×1.5910=28638(美元) 卖出三个月远期28638美元 85美元×8.28=703.8(人民币) 48英镑×15.30=734.4(人民币) 703.8＜734.4 接受美元报价 48×1.8280=89.18(美元) 89.18＞85 接受美元报价 100000×1.6880=168600(美元) 卖出10万英镑三个月的远期 （1）借10万英镑 （提前收货款） （2）即期交易167500美元 （3）美元投资三个月 （4）10万英镑货款还借款 即期买入500万澳元需： 5000000/1.4650=3412969.28(美元) 远期卖出500万澳元得： 5000000/1.4730=3394433.13(美元) 3412969.28-3394433.13 =11608.74(美元) * * * * *