寿险第五章课件.ppt

第五章 均衡保费 第一节 保费简介 保费的构成 保费的剖析 毛保费=纯保费+费用+风险加成+税收和利润等 保费的分类 按保费缴纳的方式分： 一次性缴纳：趸缴（纯/毛）保费 以年金的方式缴纳：期缴（纯/毛）保费 按保险的种类分： 只覆盖死亡的保险：纯寿险保费 只覆盖生存的保险：生存险保费 既覆盖死亡又覆盖生存的保险：两全险保费 保费的计算特点和原则 保费的计算特点：在过去资料的基础上，形成对未来的预期 保费的计算原则：充足性、公平性、适量性 期望收支平衡原则：在保险合同的有效期内，在任一时点上，保险公司所有的收入与其所有的支出价值相等 考虑收和支在保单生效时的精算现值 纯保费的精算现值=保额的精算现值 毛保费的精算现值=保额的精算现值+附加保费的精算现值 上述等式中涉及到的预期比率主要有：利率、死亡率及费用率 预期利率一般假设不变 预期死亡率根据生命表来计算 预期费用率一般是保费的一定的金额或百分比 第二节 趸缴纯保费的计算 趸缴纯保费就是一次缴清的保费，因此 APV（趸缴纯保费）=APV（保额） 常见险种的趸缴纯保费 纯寿险趸缴纯保费（死亡受益死亡即刻支付） 纯寿险趸缴纯保费（死亡受益死亡期末支付） ， ， ， 常见险种的趸缴纯保费 生存险趸缴纯保费（一次性生存受益期末支付以及生存年金受益期末支付） 生存险趸缴纯保费（生存年金受益期初支付） 两全保险趸缴纯保费（死亡受益死亡即刻支付，生存受益期末支付） 和 第三节 全离散型均衡纯保费 均衡纯保费与趸缴纯保费的关系 纯保费厘定原则—— 均衡原则： 保险人的潜在亏损均值为零。 保费的精算现值=死亡给付的精算现值 均衡纯保费与趸缴纯保费的关系 E（趸缴纯保费现值）=E（均衡纯保费现值） 均衡纯保费的种类 完全连续均衡纯保费 死亡即刻给付 连续缴费 完全离散均衡纯保费 死亡年末给付 离散缴费 半连续均衡纯保费 死亡即刻给付 离散缴费 完全离散均衡纯保费厘定（终身寿险为例） 条件：（x）死亡年末给付1单位终身人寿保险，被保险人从保单生效起按年期初缴费。 厘定过程： 一、全期缴纳的均衡纯保费 二、延期期间全期缴费的均衡纯保费 三、限期h年缴费的均衡纯保费 四、延期期间限期缴费的均衡纯保费 常见险种的完全离散均衡纯保费总结 例5.1 投保年龄为25岁的被保险人投保了保额为10000元的完全离散型终身寿险，用 表示该保单的年缴保费，求 ？ 例5.1答案 解：按精算等价原理决定的年缴均衡纯保费即为 ，则 例5.2 投保年龄为35岁的被保险人投保了保额为20000元的完全离散型延期10年的终身寿险保单，保单约定缴费期为15年，于每年年初缴，求该保单的年缴纯保费？ 例5.2答案 解：所求的年缴纯保费= 例5.3 设一个0岁生命的整值剩余寿命服从概率函数为 在其死亡年末赔付1单位的保单，每年年初缴付保费P。当保费按平衡原理决定时，计算保险人亏损现值的期望值与方差（i=6%）。 例5.3答案 第四节 半连续型均衡纯保费 半连续均衡年纯保费厘定（终身寿险为例） 条件（x）死亡即刻给付1单位赔偿金，而被保险人从保单生效起按年期初缴费。 厘定过程： 一、全期缴纳的均衡纯保费 二、延期期间全期缴费的均衡纯保费 三、限期h年缴费的均衡纯保费 四、延期期间限期缴费的均衡纯保费 常见险种的半连续均衡纯保费总结 例5.4 某30岁的被保险人以年缴保费方式购买了一终身寿险保单，第一个10年保额为50000元，第二个10年保额为40000元，20年之后保额为30000元。若保额于死亡之时立即支付，缴费期为20年，试计算其年缴均衡纯保费。 例5.4答案 解：所给终身寿险的趸缴纯保费 对于20年缴费的单位生存年金的精算现值为 所求年均衡纯保费 第五节 完全连续型均衡纯保费 收支平衡原理可知： 完全连续年缴均衡纯保费的厘定（以终身人寿保险为例） 条件：（x）死亡即刻给付1单位的终身人寿保险，被保险人从保单生效起按年连续交付保费。（给付连续，缴费也连续） 厘定过程： 一、全期缴纳的均衡纯保费 二、延期期间全期缴费的均衡纯保费 三、限期h年缴费的均衡纯保费 四、限期期间限期缴费的均衡纯保费 常见险种的完全连续均衡纯保费总结 例5.5 已知利息力为0.06，死亡力为0.04，求 例5.5答案 例5.6 根据附录示例生命表及利率6%计算 例5.6答案 第六节 每年缴纳m次的均衡纯保费 每年缴纳数次的纯保费厘定 条件：在每一保单年度内，保费分m次缴纳。 厘定过程：（终身寿险为例） 一、全期缴纳的均衡纯保费（完全离散型） 二