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习 题 一、判断题 任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。（ ） 存在误差序列相关时，OLS估计量仍然是无偏的。（ ） DW检验的值在0到4之间，数值趋于4说明模型随机误差项的自相关度越小。（ ） 二、单项选择题 设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ） 在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） 无多重共线性假定成立 同方差假定成立 零均值假定成立? 解释变量与随机误差项不相关假定成立 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ） 解释变量为非随机的? 被解释变量为非随机的 线性回归模型中不能含有滞后内生变量? 随机误差项服从一阶自回归 在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量具有惯性作用???????? B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误???????????????????? D. 解释变量之间的共线性 在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关????? ?B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关???????????? D. 不能判定 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ） 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( ) A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 三、多项选择题 1．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ） A. 参数估计值有偏????????????B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效??????D. 预测精度降低 E．参数估计值仍是无偏的 2．在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ） A. 0﹤﹤??????? ?B. ﹤﹤4- C. ﹤﹤???????????????????D. 4-﹤﹤4- 4-﹤﹤4 3．检验序列自相关的方法是（ ） A. F检验法??????????????????? ?B. White检验法 C. 图形法???????????????????? D. ARCH检验法 E．DW检验法?????????????????? F. Goldfeld-Quandt检验法 四、计算分析题 1.用家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、个人财富(X2)设定模型如下：,回归分析结果为： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 3.4881 0.0101 X1 -0.3401 0.4785 -0.7108 0.5002 X2 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152 R-squared 0.9615 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9505 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwarz criterion 4.2246 Log likelihood -31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.000000 其中已知 d0.05(2.10)L=0.697, d0.05(2.10)U=1.641 （1）在0.05的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求把DW检验的临界值和区域图画出来。 （2）计算随机误差项的一阶自相关系数的估计值。 五、问答题 1．什么是序列相关，试述序列相关的影响和克服序列相关的方法。 习题答案 一、判断题 1× 2√ 3× 二、单项选择题 BCBDC BC 三、多项选择题 1．BCDE 2．CD 3．CE 四、计算分析题 1.（1）DW=2.4382，4-dU =2.359，4-dL =3.303，2.359DW3.303，因此不能判断是否存在自相关。 （2