保险学原理1课件.ppt

几种处理风险的方法 1. 风险规避 2.自担风险 3.非保险方式的风险转移: --合同条款 --期货交易 --合伙或股份制经营 4.保险 5.风险管理 风险管理的定义 选择最经济和有效的方法处理风险,使风险成本降低到最小,并获得最大程度的安全保障。 风险成本：由于风险的发生而导致的一系列损失费用。 六、风险管理的步骤 1.目标的建立 2.风险的识别 流程图: 原料采购→原料仓库→生产→成品→顾客 故障树 风险识别（故障树） 水质污染 事故 侵蚀 泄露 风险识别（续） 列举法： 企业面临的风险：财产损失、人身伤害 责任诉讼、信用。 Strategy Risk Operation Risk Financial Risk 3.风险评估 主观评估---根据过去长期的经验积累和有关事件知识的拥有作出合理判断。 如：专家系统用于计算机辅助诊断 客观评估-用定量方法评估风险的大小 客观风险评估例 已知损失发生次数的概率分布和每次损失金额的概率分布如下： 损失次数 概率 每次损失金额 概率 0 0.80 500 0.90 1 0.15 1000 0.10 2 0.05 （1）计算损失总额的概率分布 （2）计算期望损失值 （3）计算损失金额的方差风险度 例解 （1.）（a）计算发生一次损失金额500元的概率： 0.15×0.90=0.135 （b）计算发生一次损失金额1000元的概率： 0.15×0.10=0.015 （c）计算发生二次损失金额500元的概率： 0.05×0.90×0.90=0.0405 （d）计算发生二次损失金额1000元的概率： 0.05×0.10×0.10=0.0005 例（续） （e）计算发生一次损失金额1000元和一次损失金额为500元的概率： 0.05×（0.90×0.10+0.1×0.90）=0.009 （f）没有发生损失的概率：0.80 例（续） 因此，损失总额的概率分布为： 损失总额 概率 0 0.8 500 0.135 1000 0.0555 1500 0.009 2000 0.0005 例（续） （2）E(X)=0×0.8+500×0.135+1000×0.0555 +1500×0.0090+2000×0.0005=137.5 （万元） （3） D(X)=9259.75 4。风险处理手段的选择 高频率 低频率 高严重度 减少和 保险 避免风险 低严重度 自担和减少 自担 风险 5. 执行检查和效果评价 检查所采取的措施是否合理，评估效果如何。 风险处理手段选择例 某公司A火灾风险是其面临的最大风险，若安装灭火系统，需花费600000元，该灭火系统的有效生命期为15年，届时残值为0，可减少财产及人员伤亡损失80000元/年，灭火系统年维护修理成本为3000元，若选择买保险方式则每年需支付保险费63000元，试问该公司是否需安装灭火系统？为什么？（r=10%) 例解 现有二个方案可供选择：安装灭火系统和保险： 安装灭火系统的净现值=80000（P/A，10%，15）-600000-3000（P/A，10%，15）=-14330.3(万元) 保险的净现值=80000(P/A,10%,15)-63000(P/A,10%,15)=129303.7(万元) 讨论 按净现值的标准: 第二方案优于第一方案。 但是，我们已经知道保险只能转移风险不能减少或消除风险，而风险管理可以减少或消除一些风险。虽然增加了一些开支，但能减少或消除事故损失。节约了经济资源，从社会效益来看还是可取的。 所以，决策中的方案选优建立在一定的标准之上，不同的标准可能得出不同的结论。所以，评价标准的合理性至关重要。 习题 1。根据可保风险的条件分析为什么人身、财