商业银行期末练习题概要.ppt

* 银行并购价值 现假设有甲乙两家银行，银行甲的股票现价40元，每股收益5元，共有股票10万股，银行乙的股票现价28元，每股收益4元，共有股票8万股。 甲银行收购乙银行后，每股收益是多少？ 如果考虑股票溢价，并购对每股收益有什么影响？ * * * 练 习 * 3.负债管理 某商业银行负债5亿元资金，其中资金成本率8％的支票存款1亿元，资金成本率12％的定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，资金成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产的比重分别为：支票存款为15％，定期与储蓄存款为5％，资本性债券全部用于盈利性资产上。运用历史加权平均成本法计算该行资金成本率与可用资金成本率。 * 3.负债管理 假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，计算该银行的边际成本。 * 3.负债管理 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关数据如下： 该银行的加权平均资金成本是多少？ 筹资方式 活期存款 定期与储蓄存款 货币市场筹集 股权资本 筹资金额 1亿 2亿 0.5亿 0.5亿 成本率 10% 11% 11% 22% 准备率 15% 5% 2% 0% * 3.负债管理 存款利率（%） 存款量 （万元） 利息成本（万元） 边际成本（万元） 新增资金（万元） 边际成本率（%） 边际收益率（%） 利润额 （万元） 7.0 25 1.75 25 7 10 0.75 7.5 50 3.75 2.00 25 8 10 1.25 8.0 75 6.00 2.25 25 9 10 1.5 8.5 100 8.50 2.5 25 10 10 1.5 9.0 125 11.25 2.75 25 11 10 1.25 作用：边际成本定价法决定银行存款基础扩大到什么程度，并作为贷款定价基础。 * 4.流动性管理 步骤： （1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还是不足。 （4）适时采取相应的措施 * 4.流动性管理 * 5.贷款管理：呆帐准备金的计算 某商业银行有五笔贷款，分别属于：正常类贷款500万元，关注类贷款400万元，次级类贷款300万元，可疑类贷款200万元，损失类贷款100万元。按照普通呆帐准备金10%，关注类贷款5%，次级类贷款20%，可疑类贷款50%，损失类贷款100%的比例提取呆帐准备金。 那么，该银行总共需要提取多少呆帐准备金？ 贷款 某银行的贷款目标收益率为10%。假设某客户要求3000万元的信用额度，贷款合同规定的年利率为8%，客户实际使用的资金额为2000万元，银行向客户收取的各项手续费及服务费为1600元。 ①计算并说明此项业务能否达到银行的目标收益率？如果不能则可以采取哪些方法来调整？ ②如果银行对其未使用的贷款收取1%的承诺费并要求客户必须存入相当于实际使用额20%和未使用额5%的存款（不考虑存款准备金要求），该项业务的税前收益率是多少？能否达到银行的目标收益率要求？ * 贷款 1.假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为50000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对此笔贷款进行定价。经银行核算，此笔贷款的资金成本为3%，贷款费用为2.5%，风险补偿费用为1%，银行的目标利润为2.2%。 请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。 * 个人贷款 2.假设王宏申请1年期个人综合消费贷款20000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，标准如下表所示。 请问： a.在风险乘数加点和风险加点方法下，王宏的贷款利率是多少？ b.如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少？ c.如果按月支付利息，分两期等额还本，列出风险加点定价法下王宏的现金流。 * 基准利率 风险乘数 风险加点 A级 B级 C级 A级 B级 C级 6% 基准利率*1.1 基准利率*1.2 基准利率*1.3 +1% +2% +3% * 个人贷款 计算2： 某客户得到一笔金额为5000元的贷款，12个月分期等额偿还本息、1年期限，8个月后该客户要求提前还贷，请用78s条款计算银行应该给与客户的利息回扣。 * 个人贷款 计算1：某客户借入一笔1年期5000元的贷款, 如果采用按月等额分期偿还方式，年利率为13% ，试用年百分率法计算该笔贷款的真实利率; 如果采用按季偿还的方式，利率为12%，试用单一利率法计算该笔贷款的真实利率; 如果采用利息首付的方式，年利率为10%，试用贴现法计算该笔贷款的真实利率; 如果采