线性规划课件剖析.ppt

第三年末收回的本利只包含第三年初项目一的投资、第二年初项目三的投资和第三年初项目四的投资，目标函数为： 第一年初投资总额为30万，因此有： 第二年初的投资额与第一年末收回的本利总额相同： 第三年初投资额与第二年末收回的本利总额相同： 连续投资问题 1.4 线性规划问题应用实例 考虑各项目的投资限额，得到问题的线性规划模型如下： 连续投资问题 1.4 线性规划问题应用实例 4. 模型简化： 三、模型的建立与分析 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 三、模型的建立与分析 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 四、模型1的求解 由于a是任意给定的风险度，到底怎样给定没有一个准则，不同的投资者有不同的风险度。因此，从a=0开始，以步长△a=0.001进行循环有哪些信誉好的足球投注网站。 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 a=0; while a=0.1 c=[-0.05 -0.27 -0.19 -0.185 -0.185]; Aeq=[1 1.01 1.02 1.045 1.065]; beq=[1]; A=[0 0.025 0 0 0;0 0 0.015 0 0;0 0 0 0.055 0;0 0 0 0 0.026]; b=[a;a;a;a]; vlb=[0,0,0,0,0];vub=[]; [x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub); Q=-val plot(a,Q,.)，axis([0 0.1 0 0.5])，hold on a=a+0.001; end xlabel(a),ylabel(Q) 四、模型1的求解 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 Matlab计算结果： 四、模型1的求解 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 2.投资越分散，投资者承担的风险越小，即: 冒险的投资者会出现集中投资的情况，保守的投资者则尽量分散投资。 1.风险大，收益也大； a=0.003 x=0.4949 0.1200 0.2000 0.0545 0.1154 Q=0.1266 a=0.006 x=0.0000 0.2400 0.4000 0.1091 0.2212 Q=0.2019 a=0.008 x=0.0000 0.3200 0.5333 0.1271 0.0000 Q=0.2112 a=0.010 x=0.0000 0.4000 0.5843 0.0000 0.0000 Q=0.2190 a=0.020 x=0.0000 0.8000 0.1882 0.0000 0.0000 Q=0.2518 a=0.040 x=0.0000 0.9901 0.0000 0.0000 0.0000 Q=0.2673 五、结果分析 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 3.曲线上任一点都表示该风险水平的最大可能收益和该收益要求的最小风险。对于不同风险的承受能力，选择该风险水平下的最优投资组合。 4.在a=0.006附近有一个转折点，在该点左边，风险增加很少时，利润增长很快，在该点右边，风险增加很大时，利润增长很慢。所以对于风险和收益没有特殊偏好的投资者来说，应该选择曲线的拐点作为最优投资组合，投资方案为: 风险度 收益 x0 x1 x2 x3 x4 0.0060 0.2019 0 0.2400 0.4000 0.1091 0.2212 五、结果分析 投资的收益和风险 1.4 线性规划问题应用实例 某食品公司有三个糖果加工厂，每天的糖果生产量分别为：A1—7t，A2—4t，A3—9t。该公司把这些糖果分别运往四个地区销售，各地区每天的销售量为：B1—3t，B2—6t，B3—5t，B4—6t。已知从每个加工厂到各地区每吨糖果的运价如下表所示。问该食品公司应如何调运，在满足各地区需要的情况下，使总的运费支出为最小。 单位：元/t 运输问题 1.4 线性规划问题应用实例 产销表 运价表 运输问题 1.4 线性规划问题应用实例 解：设xij为从第i个产地调运给