货币币银行学11讲义.ppt

二、金融监管的内容 金融监管的内容可进行如下的分类： 一是按金融机构监管范畴可划分为金融机构行政监管和业务监管； 二是按监管的性质可划分为合规性监管与风险性监管； 三是按监管的主要内容或范围可划分为市场准入监管、业务运营监管、市场退出监管； 四是按监管的具体对象不同可划分为银行业监管、证券业监管、保险业监管及其他金融机构监管。 第十一章 金融风险与金融监管 （一）银行业监管的主要内容 1.市场准入监管 市场准入是监管的首要环节，把握好市场准入这道关卡是保证银行业稳健运行和整个金融体系安全的基础。 金融机构的市场准入主要包括三个方面：一是机构准入，是指依据法规标准，批准金融机构法人或其分支机构的设立；二是业务准入，是指按照审慎性标准，批准金融机构的业务范围和开办新的业务品种；三是高级管理人员准入，是指对金融机构高级管理人员任职资格进行核准或许可。 第十一章 金融风险与金融监管 《商业银行法》规定了设立商业银行应当具备的条件： 符合《商业银行法》和《公司法》规定的章程 注册资本的最低限额 有具备任职专业知识和业务工作经验的董事和高级管理人员 有健全的组织机构和管理制度 有符合要求的营业场所、安全防范措施和业务有关的其他设施 第十一章 金融风险与金融监管 （一）银行业监管的主要内容 2.日常经营监管 银行日常经营监管是指以安全和稳健为目标来监控银行经营业务的全过程，是对银行业务经营及其相关活动的监察管理。 监管程序的一个重要部分是监管者制定和利用审慎法规的要求来控制风险，其中包括资本充足率、呆帐准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等方面。”这已经成为各国制定监管政策、进行日常监管的主要内容。 第十一章 金融风险与金融监管 第三章 企 业 第三章 企 业 第三章 企 业 第一节 金融风险 第二节 金融监管概述 第三节 金融监管的体制与内容 第十一章 金融风险与金融监管 大连财经学院 第一节 金融风险 进入20世纪90年代以来，银行倒闭事件和金融危机频频发生。1995年，有233年经营历史的英国巴林银行因内部控制机制不健全爆发金融危机；1997年，亚洲金融危机爆发给东亚地区的大多数国家带来了沉重打击；2008年，以美国次贷危机为导火索的全球经济危机给世界各国的经济体系造成严重影响；随后，欧债危机的阴霾笼罩了整个欧元区。这一系列的金融危机使金融监管、金融风险防范的问题受到各国政府及金融管理当局前所未有的关注。 第十一章 金融风险与金融监管 一、金融风险 （一）金融风险的概念及含义 风险在经济学中是指一种不确定性，可以表示为经济主体决策结果带来收益或损失的可能性。 金融风险属于风险范畴，是指经济主体在金融活动过程中，由于各种不确定因素的影响，从而使金融活动参与者蒙受损失或获得收益的机会或可能。 广义的金融风险包括获得收益和遭受损失的可能性，所以又称为投机风险； 狭义金融风险仅是指遭受损失的可能性，所以又称为纯粹风险。 第十一章 金融风险与金融监管 （二）金融风险的特征 金融风险具有客观性 金融风险具有不确定性 金融风险具有隐蔽性 金融风险具有扩散性 金融风险具有可控性 第十一章 金融风险与金融监管 （三）金融风险的种类 系统性金融风险又称不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险，如市场风险、法律风险、政治风险、不可抗力的自然风险等。 非系统性风险又称可分散化风险，它是指个别金融企业可能遭受的风险，如经营风险、财务风险、信用风险道德风险等是非系统性风险的主要种类。 第十一章 金融风险与金融监管 （三）金融风险的种类——按照金融风险的形态划分 信用风险 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融工具价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。比如，银行提供贷款后，该企业到期不能归还贷款，将给银行带来经济损失。在贷款发放后至到贷款收回之前，银行都面临着遭受损失的威胁。信用贷款和无担保债券等信用产品的信用风险最大。 信用风险可以表现为以下几种形式：违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用事件风险、可归因于信用风险的结算风险等。 第十一章 金融风险与金融监管 （三）金融风险的种类——按照金融风险的形态划分 市场风险 市场风险是指在因市场价格（包括利率、汇率、证券价格和商品价格）的不利变动而导致金融市场参与主体遭受损失的风险。根据巴塞尔委员会在1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》的定义，银行业的市场风险是指市场价格波动引起的资产负债表内和表外头