计量经济学第十六讲讲义.doc

　二、经济预测 联立方程模型预测的类型 　　由于联立方程模型可以全面、细致地描述经济系统中各个变量这间的相互依存关系，而且经济预测也始终是计量经济分析的一项主要内容。 　　按照预测时期和预测目的不同，可以将预测分为四种类型（见图4-4） 图4-4 预测的四种类型 　　（１）事后模拟：即利用样本期内外生变量的统计资料，由结构式模型求解得到内生变量的模拟预测值。第4节中曾详细讨论了其预测步骤，这类预测主要用于分析模型的整体拟合优度。 　　（２）事后预测：即利用当前时期外生变量的实际资料，由简化式模型对内生变量进行预测（或由结构式模型求解），再将预测结果与已知的内生变量实际值进行比较，以检验模型的预测误差。这类预测主要用于评价模型的预测功效。 　　（３）返回预测：即根据样本期以前（左端）的外生变量统计资料，由结构式模型或简化式模型对内生变量的历史状况进行预测。虽然这也属于样本期以外的外推预测，可以评价模型的预测能力，但模型的预测能力检验侧重于考察其近期的预测效果，所以这类预测主要用于分析历史发展过程，评价过去实行的政策是否妥当，是否存在更为合理的政策方案。 　　（４）事前预测：即利用外生变量的预测值，由简化式模型（一般取最终方程）对未来时期（右端）内生变量的发展变化进行预测，这是计量经济预测的主要内容。 　　事后模拟、事后预测和返回预测都是对已知信息进行模拟预测分析，所以预测目的是为了检验和评价模型的预测功效。下面我们主要讨论事前预测，即利用联立方程模型求得内生变量的未来预测值。 联立方程模型预测的步骤 　　虽然利用Eviews软件可以从结构式模型中直接解出内生变量的预测值，但实际预测中，一般还是使用简化式模型进行预测，这样可以根据外生变量的预测值直接得到内生变量的预测值。 　　联立方程模型的一般步骤是： 估计简化式模型：如果模型中含有滞后内生变量，则预测时将该模型视为最终方程，即滞后内生变量的数据除基期值之外，均使用预测值。 预测外生变量：可以采用趋势预测、回归预测、经验判断等方法得到外生变量的预测值。 利用简化式模型预测内生变量。 评价预测结果，并对预测结果做适当地调整。 【例12】设凯恩斯收入决定模型的估计结果为： 其中，为税收，为进口额，为出口额，为价格水平，其余变量与宏观经济模型中的定义相同。其中， 为外生变量，其余变量为内生变量。已知本期国民收入、政府支出和出中额分别为200亿元、10亿元和5亿元，价格水平为100。预计未来5年内，政府支出、出口额和价格水平的年增长率分别是6%、4%和2%。试预测今后5年内各个内生变量的发展水平。 　　（1）估计简化式模型 　　根据参数关系体系，可以用结构参数估计值求得简化型参数估计值。但由于该模型结构简单，从模型的最后一个方程解出Y的简化式方程之后，代入各个结构式方程，可以得到简化式模型为： （2）预测外生变量 预测内生变量 　　取h=1,2,3,4,5,将外生变量的预测值和滞后内生变量的预测值代入简化式模型，便可得到内生变量的各项预测值。预测结果列入表4-5。 表4-5 外生变量与内生变量预测值 时期 1 10.60 5.20 100 235.55 170.75 85.55 47.11 36.55 2 11.24 5.41 102 266.96 190.85 99.36 53.39 39.90 3 11.91 5.62 104 295.04 208.82 111.59 59.01 42.91 4 12.62 5.58 106 320.47 225.10 122.56 64.09 45.66 5 13.68 6.08 108 343.83 240.05 132.55 68.77 48.21 　　例如： 　　注意计算过程中，滞后内生变量（上期国民收入）用的是预测值。 预测结果分析 　　为了便于说明问题，将用于预测的简化式方程简单的表示成： 式中，为内生变量在预测期的实际值，为内生变量的预测值，为预测误差。这样对预测结果可以从三个方面进行分析。 系数估计值。计量经济预测实际上有两个基本假设，一是模型的参数估计准确，二是样本期和预测期的参数值无明显差异，即经济关系保持不变。因此，建立模型时不仅要选择合适的估计方法，预测时还需要事先分析：模型的参数在预测期内是否发生了变化。例如，当政府考虑在预测期内实行扩张或紧缩的财政政策时，消费函数预计会向上或向下移动，预测时需要根据有关经济信息确定位移的上限和下限，人而对消费函数的截距项做适当的调整。再如在预测期内调整了税率，则税收函数的斜率也要做相应的调整。事实上为了客观反映经济关系 的变化，有时将预测模型取成变参数模型。 （2）外生变量预测值。即使模型很好的反映了经济变量之