计量经济学复习模拟题讲义.ppt

对两个变量Y、X的样本回归结果如下： 你认为上述结果可能存在什么问题？为什么？如何解决？ 请问，这是什么检验？用来判断什么问题？判断结果如何？为什么？ 设定的联立方程模型为： * * 1. 在多元回归中，调整后的可决系数与可决系数的关系有：（ A ） A． B． C． D.不能确定 2. 要想将季节影响纳入回归模型，需要引入虚拟变量的个数是：（ C ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 3. F检验的目的是：（ C ） A. 单个解释变量的系数是否等于零 B. 模型的截距是否显著异于零 C. 全部解释变量的系数是否同时等于零 D. 模型单个解释变量的显著性 4、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ） A.参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有 小方差性 C. 常用 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 5、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是预定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量 C. 简化式模型中解释变量是预定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 6、回归分析中最小二乘准则是指残差平方和最小 。 7、OLS 参数估计量具有如下统计性质，即线性性、 无偏性、有效性。 8、 可决系数是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 9、自相关就是指总体回归方程的误差项之间存在着相关。 10、过度识别模型一般用两阶段最小二乘法估计参数。 判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、虚拟变量的取值原则上只能取0 或1。 对 。虚拟变量的取值是人为设定的，主要表征某种属性或特征或其它的存在与否，0 或1 正好描述了这种特性。当然，依据研究问题的特殊性，有时也可以取其它值。 4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。 错 。它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误 差，残差表示样本模型的误差；另外，残差=随机误差项+ 参数估计误差。 3、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错 。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。 4、DW 检验中的d 值在0 到4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 错。 DW 值在0 到4 之间，当DW 落在最左边（0DWdl ）、最右边(4-dlDW4 ) 时，分别为正自相关、负自相关; 中间(duDW4-du) 为不存在自相关区域; 其次为两个不能判定区域。 E 利用秩条件分析消费、投资、税收三个方程的可识别性