计量经济学考试复习资料讲义.docx

计量经济学复习资料单选。（1*10）如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（A）无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C.无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小2.White检验方法主要用于检验（A.） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性对错题。（1*10）线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（错）多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（错）多选。（2*5）从变量的因果关系看，经济变量可分为（A.B）解释变量 B被解释变量 C.内生变量 D.外生变量计量经济学是以下哪些学科相结合得综合性学科（统计学、经济学、数学）。统计学 B.数理经济学 C.经济统计学 D.数学四、简答题（5*6）简述建立与检验计量经济模型的主要步骤（★★★★★）（P15）答：第一步：根据经济理论确定数学关系，即模型设定。设定合理的经济变量要有科学的理论依据、模型要选择适当的数学形式，方程中的变量要具有可观测性。第二步：收集、整理样本数据，即收集数据。根据模型中变量的含义、口径，手机并整理样本数据。样本数据要具有完整性、准确性、可比性和一致性。第三步：确定变量间的数量关系，即估计参数（最小二乘法，极大似然估计法等）。第四步：检验所得结论的可靠性，模型检验，即对估计的模型参数进行检验。主要从以下四个方面进行：1.经济意义检验2.统计推断检验（一级检验）3.计量经济检验（二级检验）4.模型预测检验（预测误差检验）。自相关产生的原因（★★★）P154答：线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多，但主要是经济变量自身特点、数据处理、变量选择及模型函数形式选择引起的：1．经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关。多数时间序列都存在惯性，如国民生产总值，就业、消费等呈现周期性波动变化。2．经济行为的滞后性引起随机误差项自相关。3．模型设定不正确引起随机误差项自相关。模型设定不当意味着模型中遗漏了本应包括在模型中的重要变量，或添加了多余的解释变量，或模型选择了不正确的函数形式。4．一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关。5．观测数据处理引起随机误差项自相关。简述（高斯马尔科夫定理）BLUE的含义（★★★）（P33）答：1、线性，即它是否是另一个随机变量的线性函数；无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值；有效性，即它是否在所有的线性无偏估计量中具有最小方差。这三个准则称为估计量的小样本性质，因为一旦某估计量具有该类性质，它是不以样本的大小而改变的。拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE：best linear unbiased estimators）简述多元回归的假设条件（★★★★★）P75答：假设1：随机误差项的期望为零，即E()=0 。假设2：不同的随机误差项之间相互独立，即cov()=E=E()=0 (t,t,s=1,2, …,n),被解释变量也是相互独立的。假设3：随机误差项的方差与t无关，为一个常数，即var()=(t=1,2, …,n)。即同方差性假设。被解释变量的方差与t无关，与随机误差项有相同的方差假设4：随机误差项与解释变量不相关，即cov()=0.通常假定为非随机变量，这个假设条件自动成立。假设5：随机误差项为服从正态分布的随机变量，即~N(0,).假设6：解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性相关关系，或者说各解释变量的观测值之间线性无关。以上六个假设条件称为多元线性回归模型的经典假设条件。5、简述一元回归的假设条件（★★★★★）4,5会考其中一题。P28答：是非随机的确定变量。假设1：零均值假设，即在给定的条件下，随机误差项的期望为零，即E()=0 。假设2：同方差性假设，即随机误差项的方差与t无关，为一个常数，即var()=假设3：无自相关性假设，即不同的随机误差项和(t)之间相互独立，即cov()=E=E()==0.假设4：正态性假设，即假定随机误差项为服从零均值为零，方差为的正态分布，即~N(0,).假设5：随机误差项与解释变量不相关假设，即cov()=E0.以上五个假设条件称为一元线性回归模型的经典假设条件。简述产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响P128答：异方差产生的原因：1.模型中漏了某些解释变量 2.模型的函数形式的设定误差（如：用线性模型代替了非线性模型；用简单的非线性模型代替了复杂的线性关系） 3.样本数据的测量误差（如：样本数据的测量误差随时间的推移而逐步积累，从而会引起随机误差项的方差增加） 4.截面数据中总体各单位的差异 5.随机因素的影响。异方差性对模型的OLS估计的影响：P1301.