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《计量经济学》试卷答案 一、选择题(每题1分，10小题，共10分) 1．经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ D ） A．线性性 B．无偏性 C．最小方差性 D．以上特性都具有 2．在一元经典线性回归模型中，服从的分布是（ B ） A． B． C． D．以上都不正确 3．F与关系（其是k是自变量个数）下列正确的是（ A ） A． B． C． D． 4．在经典线性回归模型中（K为自变量个数，n为样本个数），修正拟合优度与拟合优的关系正确的是（ A ） A. B. C. D. 5.下列对拟合优度在含常数项模型中描述不正确的是（C） A. B．值越大，模型拟合得越好 C．值越小，模型拟合得越好 D．是指回归平方和占总离差平方和的比重 6.根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归为这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（）A．2% B．0.8 C． 0.2 D．0.8% 7.下列不属于线性模型的是：（ D ） A． B． ． D． 8．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（）A．0B．1 C．2 D．4在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在）A．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度A．异方差性B．相关C．多重共线性 D是由自变量引起的因变量的变异占因变量总变异的比重，趋近于1，则回归直线拟合得越好；反之，趋近于0，则回归直线拟合得越差。 三、判断题（每小题2分，共20分；对的打√，错的打） 1．一元线性回归模型下，。（√） 2．在参数的显著性检验中，当，拒绝原假设，认为该变量对因变量的影响是显著的。（√） 3．对回归模型的显著性检验采用的是卡方检验。（） 4．随机项方差不为常数，即称为模型具有异方差性。（√） 5．异方差性并不影响参数最小二乘估计量的最小方差性。（） 6．帕克检验是检验异方差的一种方法。（√） 7．随机项取值与前一期值相关则模型存在一阶自相关。（√） 8．D．W检验是检验模型是否存在一阶自相关的一种常用方法。（√） 9．自相关并不影响参数最小二乘估计量的有效性。（） 10．若解释变量存在完全或近似的线性关系，则模型存在多重共线性。（√） 三、简答题（每题8分，6小题共48分） 1．简述应用计量经济学方法，研究客观经济现象的步骤。 答：一般可分为以下五个步骤： （1）建立模型； （2）样本数据的收集； （3）模型参数的估计； （4）模型的检验； （5）经济计量模型的应用。 2．简述经典线性回归模型的假定条件。 答：（1）随机扰动项的期望值为0，即； （2）随机扰动项的方差为同方差； （3）随机扰动项的协方差为0，即随机扰动项序列不相关； （4）自变量非随机； （5）自变量之间不相关。 3.把下列模型化成标准的线性模型。 （1） 解：两边取对数得： 令：，则原模型可化为： （2） 解：两边取对数，可得： 令：，则模型可化为： （3） 解：令，则原模型可化为： 解：令，则原模型可化为： （第（1）（2）小题给3分，第（3）小题2分） 4．简述DW检验的决策规则。 答：（1）当时，随机扰动项存在一阶正自相关； （2）当或时，则不能做出结论； （3）当时，随机扰动项存在一阶负自相关； （4）当时，随机扰动项不存在自相关。 (每小点2分) 5．简述多重共线性的后果。 答：（1）估计值不稳定，并且对样本非常敏感； （2）参数估计量的方差增大； （3）t检验失效； （4）参数预测的置信区间扩大，降低预测精度，甚至使预测失效。 (每小点2分) 6．设模型中的随机项有一阶自相关，形式为，其中已知，符合经典线性回归模型的假定。试采用适当的变换，消除自相关。 解：模型形式为： （2） 两边同乘以得： （2）…………（3分） （1）-（2）得：；(3分) 令： 则模型变换为： (2分) 五、计算分析题(12分) 1.对于模型：，从10个观测值计算出： ，，，，， 请回答以下问题： (1)求出模型中和的OLS估计量。 (2)当时，计算y的预测值。 解：（1） （2）