多重共线性的修正.pptVIP

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多重共线性的修正

第三节、多重共线性的修正 一、 剔除不必要的变量 删除不重要的、可能引起多重共线性的解 释变量,使得解释变量间不再存在严重的 多重共线性。 二、 改变解释变量的形式 (一)差分法,一般而言,差分后变量之间的相关性要比差分前弱得多,所以差分后的模型可能降低出现共线性的可能性,此时可直接估计差分方程。 (二)指数增长率法 (三)以比率代替高度相关的变量 三、补充新数据 如果样本容量增加,多重共线性程度会相应降低。 四、 利用非样本先验信息 通过经济理论分析能够得到某些参数之间的关 系,在研究模型中可以利用这些关系,以减弱多重共线性程度。 五、逐步回归法 (1)用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归。 (2)以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础,按对被解释变量贡献大小的顺序逐个引入其余的解释变量。 若新变量的引入改进了 和 检验,且回归参 数的t 检验在统计上也是显著的,则在模型中保 留该变量。 若新变量的引入未能改进 和 检验,且对其他回 归参数估计值的t 检验也未带来什么影响,则认为该 变量是多余变量。 若新变量的引入未能改进 和 检验,且显著地影 响了其他回归参数估计值的数值或符号,同时本身的 回归参数也通不过t 检验,说明出现了严重的多重共 线性。 * * *

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