中国工商银行的操作风险管理案例.docxVIP

摘 要鉴于银行操作风险日趋猖獗及其对金融系统的巨大危害，巴赛尔银行监管委员会（Basel Committee of Banking Supervision，BCBS）于2004年6月26日将操作风险监管写入《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》(即新巴塞尔协议)。本文在综述国内外关于商业银行操作风险及其计量方法研究成果的基础上，针对中国工商银行，以实证分析和规范分析为主的研究方法，对中国工商银行的操作风险程度进行估计。主要目的是通过测定和评价中国工商银行的操作风险程度，分析类似中国工商银行这样的国有控股商业银行产生操作风险的类型，揭示导致这些风险的深层次原因，并按照新巴塞尔协议框架和结合中国金融市场环境，提出有效控制操作风险的对策和建议。【关键词】 中国工商银行 操作风险 收入模型 AbstractAs a response to the frequently happened bank operational risk and its devastating impact to the financial field, The Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) issued operational risk(OR) management in its “The New Basel Capital Accord”(Basel II) in July 26th,2004．Based on the review of research results of OR measurement from domestic and foreign commercial banks, this paper estimates the extent of OR in ICBC using empirical and norms analysis. The purpose is mainly to test and evaluate OR of ICBC, and analysis the type of OR in state-controlled commercial banks which have similar situations like ICBC, and reveals deep-rooted reasons which caused these risks. Then we recommend some effective suggestions of OR control in accordance with the framework of Basel II and the financial market environment in China.Key Words industrial and commercial bank of china（ICBC） operational risk income model目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1 选题背景介绍11.2 研究目的及意义21.2.1 研究目的21.2.2 研究意义21.2.3 研究方法31.3 国内外研究现状31.3.1 国外研究现状31.3.2 国内研究现状4第2章 操作风险概述62.1 操作风险的定义62.2 操作风险的分类及特点62.2.1 操作风险的分类62.2.2 操作风险的特点82.3 操作风险量化分析基础方法92.3.1 基本指标法92.3.2标准化方法102.3.3 收入模型简介11第3章 中国工商银行操作风险量化分析133.1 中国工商银行操作风险的现状分析133.1.1 数据分析153.1.2 结论223.2 工商银行操作风险计量及方法分析223.2.1 操作风险计量方法的选择223.2.2 基于收入模型的工商银行操作风险实证分析23第4章 中国工商银行操作风险防范对策274.1 加强风险预警系统建设274.2 健全操作风险流程体系294.3建立防范操作风险的长效机制304.3.1 建立操作风险损失数据库304.3.2 将操作风险纳入全面风险管理31结束语33致 谢34参考文献35第1章 绪 论1.1 选题背景介绍银行业作为一个高风险的行业，对风险的防范、管理和化解是银行业发展的永恒主题。风险管理已经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力，科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本，提高其竞争力。世界上任何一家商业银行都必须面对操作风险。目前，商业银行操作风险的问题已经冲击到法律、文化和金融的各个领域，操作风险已成为银行业务经营的重要组成部分。近年来，国际银行业在关注银行信用风险