国际金融大作业.doc

国际金融必做试题 ??? 一、选择题??? 1.国际标准ISO-4217货币代码中澳元的标准写法为（） ??? A.AUD B.CAD ??? C.Funds D.CHF ??? 2.下列采用间接标价法的交易货币是（ ） ??? A.日元 B.加拿大元 ??? C.新西兰元 D.瑞士法郎 ??? 3.期汇交易与现汇交易的主要不同点在于（ ） ??? A.营业日 B.起息日 ??? C.成交日 D.签约日 ??? 4.以美元标价的互换交易中常用的计息天数方法为（ ） ??? A.30/360 B.实际天数/实际天数 ??? C.实际天数/360 D.实际天数/365 ??? 5.规定在一方违约时，另一方有权将贷款抵消的贷款方式是（ ） ??? A.平行贷款 B.平等贷款 ??? C.对行贷款 D.对等贷款 ??? 6.固定利率支付者有权取消互换的互换期权形式是（ ） ??? A.终止权利互换期权 B.可扩张互换期权 ??? C.镜像互换期权 D.不可扩张互换期权 ??? 7.标志美国期货交易开始的时间为（ ） ??? A.1848年 B.1865年 ??? C.1972年 D.1975年 ??? 8.外汇期货行情表中9M表示的意义是（ ） ??? A.交割月份为3月 B.交割月份为6月 ??? C.交割月份为9月 D.交割月份为12月 ??? 9.金融工具中，呈现“折线型”损益曲线的是（ ） ??? A.期货 B.远期交易 ??? C.远期利率协议 D.期权 ??? 1.如果我国某进出口公司从美国进口一批设备，约定3个月后支付货款。签约时按合同价需支付80350美元，3个月后汇率变化，需支付为80490美元，这种外汇风险属于（ ） ??? A.经济风险 B.会计风险 ??? C.税收风险 D.交易风险 ??? 1.以下属于传统外汇形式的有（ ） ??? A.外汇期货交易 B.外汇期权交易 ??? C.远期外汇交易 D.掉期交易 ??? E.即期外汇交易 ??? 2.货币互换中的市场风险包括（ ） ??? A.信用风险 B.利率风险 ??? C.汇率风险 D.违约风险 ??? E.交易风险 ??? .外汇风险识别的步骤主要有（ ） ??? A.甄别风险事件 B.确定受险时间 ??? C.分析受险原因 D.估计风险后果 ??? E.确认风险得失 ??? .以下属于外汇风险管理中商业法的有（ ） ??? A.配对 B.转移作价法 ??? C.净额结算 D.调整价格法 E.选择合同货币法 ???二、计算题 ??? 1.已知即期汇率：EUR/USD=1.5229/39 ??? USD/CAD=1.0548/58 计算EUR/CAD的即期汇率。EUR/USD=1.5229/39中美元作为计价货币，USD/CAD=1.0548/58中美元作为单位货币，根据交叉汇率的计算规则，同边相乘 EUR/CAD= EUR/USD× USD/CAD 1.5229×1.0548=1.6064 1.5239×1.0558=1.6089 即 EUR/CAD=1.6064/89 欧元EUR买入价（加元卖出价）为1.6064 欧元EUR卖出价（加元买入价）为1.6089 ??? 2.已知某公司每年可以从伦敦的某银行贷元，该贷款的年利率是LIBOR加上0.65%的贷款边际费率，而且每6个月重新滚动一次。假定目前6个月期LIBOR是9.85%，进一步假设第二个6个月的LIBOR是9.25%。 计算：当该公司想获得一项一年期的欧洲美元贷款时，它需要支付的利息为多少？（按照滚动定价法计算） ??? 三、名词解释 1.间接套汇??? .金融期货 ??? 四、简答题 试简述掉期交易的定义及其与一般套期的不同之处。 试简述外汇期权交易的基本程序。 ??? 五、案例分析题 ??? 假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下： ??? 纽约：￡1＝$1.9430/50 ??? 法兰克福： 1＝$1.3507/27 ??? 伦敦：￡1＝ 1.4618/55 ??? 问： ??? （1）以上三个地点市场行情有无地点套汇可能。 ??? （2）如有套汇可能，请用100万美元进行套汇，设计其套汇路线并求套汇的收益。（写出具体的操作过程） 关于国际金融交易各业务在国内开展情况的调查 前言 国际金融交易是两个国家之间以及不同国家的个人( 自然人和) 之间跨国界买卖外国货币、并引起货币跨国流动的交易活动。国际金融交易包括外汇交易、黄金交易、借贷交易与股票交易四大项 已在国内开展的业务 1.现钞交易 （1）定义：银行、旅行社等机构之间以及这些机构与客户之间所进行的外币现钞买卖行为[1]。 （2）交易方法：这种交易实行汇