套期保值业务的流程.pptVIP

上 海 期 货 交 易 所套期保值申请流程及注意事项 交易部 二○一二年二月二十七日 目录 一、申请流程 目录 （一）理解和认识套期保值交易头寸 （一）理解和认识套期保值交易头寸 （二）套期保值交易头寸的申请时间 （二）套期保值交易头寸的申请时间 （三）合理正确地递交套保申请材料 （三）合理正确地递交套保申请材料 （三）合理正确地递交套保申请材料 （三）合理正确地递交套保申请材料 （四）套期保值交易头寸的审核原则 （四）套期保值交易头寸的审核原则 （五）套期保值交易头寸的使用 （五）套期保值交易头寸的使用 （五）套期保值交易头寸的使用 （七）新老套保管理办法的过渡方案 （八）电子化系统 （九）新办法要点回顾与总结 （九）新办法要点回顾与总结 （九）新办法要点回顾与总结 （九）新办法要点回顾与总结 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、申请流程 二、注意事项 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、客户向其开户会员申报（以书面形式）。 2、会员审核后向交易所申报(通过套保头寸电子化管理系统以下简称电子化系统），保存相关申请资料。 3、非期货公司会员直接向交易所申报（通过电子化系统），保存相关申请资料。 4、交易所在5个交易日内告知会员审核结果（通过电子化管理系统），会员将结果通知客户。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、申请流程 二、注意事项 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、套期保值交易头寸的分类： 根据市场在合约不同的运行阶段，不同的套期保值需求和风险控制要求，新办法将套期保值交易头寸分为：一般月份套期保值交易头寸（H1)和临近交割月份套期保值交易头寸（H2)。 是对套期保值客户在某一合约不同的运行阶段可使用套期保值交易头寸量的划分。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、H1和H2的时间定义： （铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然橡胶）H1是指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日； H2是指合约交割月前第一月和交割月份。 （燃料油） H1是指合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日； H2是指合约交割月前第二月和交割月前第一月。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、H1的申请时间 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然橡胶应当在相关合约交割月前第二月的最后一个交易日之前提出； 燃料油应当在相关合约交割月前第三月的最后一个交易日之前提出，逾期交易所不再受理该合约H1的申请。 会员或客户可以一次申请多个合约的H1 。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、H2的申请时间 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然橡胶应当在相关合约交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出； 燃料油应当在相关合约交割月前第四月的第一个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日间提出，逾期交易所不再受理该合约H2的申请。 会员或客户可单独申请H2。 Evaluation only.