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金融市场实验报告 时间：2013年3月26日 实验人:左小溪 学号：2010213507 课程：金融市场实验课 老师：杨柳 一、实验目的 通过对上证综合指数与深成指的数据收集与整理，学会使用Eviews和Excel分析数据的相关性。 二、实验任务 1．从国泰安数据库下载上证综合指数从2012年1月18号至2013年3月26号的指数回报率，利用Eviews分析该序列的自相关性。 2．从国泰安数据库下载上证综合指数和深成指从2012年1月18号至2013年3月26号的日收盘指数数据，利用Excel分析他们之间的相关性。 三、实验过程 从国泰安数据库下载深成指和上证综合指数的日收盘指数和指数回报率数据。 实验一： 将上证综合指数的指数回报率导入Eviews 点击View得到下拉菜单，再点击Correlogram，得到以下，点击OK。 3．得到以下实验结果。 实验二： 将上证综合指数和深成指从2012年1月18号至2013年3月26号的日收盘指数数据导入到一张表中。 2．点击工具下拉菜单中的数据分析，选择相关系数。 3．选择确定后出现以下，将数据区域放入其中。 4．出现以下结果。 四、实验结果说明 实验一： 右图为实验一的实验结果。 其中AC为自相关性，PAC为偏相关性。Q统计量的原假设为序列是非自相关性的，P值则为Q统计量取值大于该样本计算的Q值的概率。一般来说，如果P值大于给定的显著性水平，如5%，则接受原假设，序列非自相关，若小于给定的显著性水平，则拒绝原假设，即序列存在自相关。 从右图可以看出，本实验中的P值普遍较大，远超过给定的显著性水平（如5%），因此可以断定，该序列不存在自相关性。即上证综合指数从2012年1月18号至2013年3月26号的指数回报率不存在自相关性。 实验二： 右图为实验二的实验结果，其中2708.979代表上证综合指数的日收盘指数，而11771.59代表深成指的日收盘指数。 我们知道，当相关系数为0时相关程度为无相关，在0-0.3时为微正相关，在0.3-0.5时为实正相关，在0.5-0.8时为显著正相关，在0.8-1时为高度正相关。 从右图中可以看到上证综合指数的日收盘指数与深成指的日收盘指数的相关系数为0.979663。因此，上证综合指数的日收盘指数与深成指的日收盘指数呈高度正相关。