第14章节 商业银行现金头寸和流动性的管理.pptVIP

第十四章商业银行现金头寸及流动性管理 本章主要讨论银行现金资产及流动性管理，贷款管理和证券投资管理分别在第十六章和第十七章介绍。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 章节目录 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 第二节 银行头寸的预测与调度 第三节 商业银行流动性管理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、现金资产及其管理原则 （一）现金资产的构成 1．库存现金 2．存放在中央银行的资金 3．存放同业款项 4．托收中现金（Float） 现金资产是一种无利或微利的资产，银行拥有这类资产的目的是为了应付客户和同业的各种流动性要求。从商业银行的盈利性角度看，这部分资产所占比例越小越好，这样才可能扩大盈利性资产的投放。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （二）现金资产的管理原则 1．适度控制存量原则 2．适时调节流量原则 3．加强库存现金的安全防范 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、银行头寸的构成及管理原则 （一）商业银行的头寸构成 在现金资产中，可供商业银行直接、自主运用的资金，我国银行业习惯地称之为现金头寸（Money Position）。商业银行的头寸概念，有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （二）商业银行头寸管理原则 商业银行的经营目的是获取尽可能高的投资回报。由于银行持有的现金不取得任何利息收入，因此银行现金头寸管理的基本原则是尽量减少现金持有量及加快现金收取，以降低机会成本。 一般说来，规模相异的银行在现金头寸管理中遵循的原则与方法基本一致，其差别仅在于现金头寸的数额大小与现金来源渠道的不同。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第二节 银行头寸的预测与调度 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、银行头寸的预测 1．存款周转金的预测 2．贷款周转金的预测 3．贷款和存款的综合预测 在一定时期，某一商业银行所需要的资金头寸量，是贷款增量和存款增量之差，用公式表示为： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 如果计算的结果为正数，表示银行的贷款规模呈上升趋势，银行需要补充资金头寸；若存款供给量不能相应增加，就需要通过其他渠道借款筹资。 商业银行在进行中长期头寸预测时，除主要考虑存贷款的变化趋势外，还应综合考虑其他资金来源和运用的变化趋势。预测的公式为： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Pr