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《论文写作中的经济模型构建》开放实验分析报告 实验完成者 徐慧 班 级 11统计1班 学 号实验时间 2013年 6月18日 一、实验名称 基于VAR模型分析我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）之间关系。 二、实验目的 运用相关的统计数据，建立VAR模型，以此来分析我国居民消费、投资和GDP之间关系，掌握我国宏观经济的现实问题及其历史形成过程、主要制约条件和影响因素的实证统计分析内容。 三、实验步骤 1、收集我国1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）数据，并导入至stata软件中，得到数据表见表1，命令为：edit将数据复制粘贴save gdp； 2、选择运用VAR模型的变量； （1）做出gdp，inv，con关于year的变化趋势，得到趋势图，如图1所示，命令为：. line gdp inv con year； （2） 生成三个新的变量lngdp，lninv，lncon，并做出lngdp，lninv，lncon关于year的变化趋势图，得到趋势图，如图2所示，命令为： . line gdp inv con year . generate lngdp=log(gdp) . generate lninv=log( inv) . generate lncon=log(con) . line lngdp lninv lncon year （3）定义时间序列，命令为：. tsset year，运行结果如下： time variable: year, 1981 to 2011 delta: 1 unit （4）分别对lngdp，lninv，lncon三个变量作平稳性检验，得到三张平稳性检验表，分别如表2,3,4所示，命令为： . dfuller lngdp， . dfuller lninv ， . dfuller lncon； （5）分别对lngdp，lninv，lncon取一阶差分，得到三个新的变量dlngdp，dlninv，dlncon，并分别检验三个新的变量的平稳性，得到三张平稳性检验表，分别如表5,6,7所示，命令为： 三、实验步骤 . generate dlncon=d.lncon； . dfuller dlngdp， . dfuller dlninv， . dfuller dlncon； 3、建立VAR模型； （1）VAR模型阶数选择，得到表8（VAR模型阶数选择表），命令为： . varsoc dlngdp dlninv dlncon （2）进行VAR模型的回归，得到表9，命令为： . var dlngdp dlninv dlncon,lags(1/4) （3）对VAR模型的平稳性进行考察，得到表10，图3，命令为： . varstable,graph （4）对模型进行格兰杰因果检验，得到表11，命令为： . vargranger （5）对模型进行脉冲分析，得到图4,5，命令为： . irf set result1 . irf create result1,order( dlngdp dlninv dlncon) . irf graph oirf . irf graph oirf,impulse( dlngdp) response( dlncon) . varfcast comput 四、实验结果及分析 1、对图1分析，由图1可知，1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）都随着时间的增长而增长，并且增长的速度越来越快； 2、对图2的分析，由图2可知，取了对数后的居民消费、投资和国内生产总值（GDP）也随着时间的增长而增长，而增长较为平稳，增长速度基本不变； 3、由表2、3、4、5、6、7可知，lngdp，lninv，lncon的平稳性没有dlngdp，dlninv，dlncon的平稳性强，因此选择dlngdp，dlninv，dlncon作为VAR模型的变量； 4、由VAR模型阶数选择表可知，应选择滞后阶数为4； 5、由VAR模型的回归表可知，dlngdp，dlninv，dlncon的一阶滞后数，二阶滞后数，三阶滞后数，四阶滞后数相互都有联系，都可作为自变量和因变量相互联系； 6、由VAR模型的平稳性检验表和图可知，所有的点都在单位圆内，因此，此VAR模型具有稳健性； 7、由模型的格兰杰因果检验表可知，dlngdp，dlninv，dlncon之间相互影响，相互存在因果关系； 四、实验结果及分析 8、由脉冲分析表可知， （1）当dlncon作脉冲变量时，响应变量dlncon的变化不太显著，说明dlncon对dlncon的影响不太显著，响应变量dlngdp的变化也不太显著，说明dln