广东财经大学时间序列实验.docVIP

实验报告 课程名称 时间序列分析 实验项目名称 传递函数模型建模 班级与班级代码 实验室名称（或课室） 3-903 专 业 统计学 任课教师 陈军才 学 号： 姓 名： 实验日期： 年 11 月 20 日 广东商学院教务处 制 姓名 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日 说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。 某公司销售与广告数据分析实验报告 一、实验目的 熟练掌握互相关函数特征，熟悉传递函数模型的建模方法。 二、实验内容 传递函数模型的建模、分析某公司销售与广告数据 三、实验仪器与材料(或软硬件环境) SAS/ETS软件 四、实验过程和步骤 1、开机进入SAS系统。 2、建立名为exp6的SAS数据集，输入如下程序： data exp6; input x y@@; t=_n_; cards; 输入广告与销售额数据 ； run; 保存上述程序，供以后分析使用（只需按工具条上的保存按钮，然后填写 完提问后就可以把这段程序保存下来）。 4、绘序列图，输入如下程序： proc gplot data=exp6; symbol1 i=spline c=red; symbol2 i=spline c=green; plot x*t=1 y*t=2; run; 5、提交程序，仔细观察两序列图形。初步判断两序列均为非平稳数据。 6、再观察和的相关情况，看是否要做差分，输入如下程序： proc arima data=exp6; identifu var=y crosscorr=(x) nlag=12; run; 7、提交程序，观察的自相关和互相关系数，发现均无呈现明显衰减的趋势，表明需要对其做差分运算。 8、对输入序列做一阶差分，同时进行识别，输入如下程序： proc arima data=exp6; identify var=x(1) nlag=12; run; 提交程序，观察的自相关和偏相关系数，可以看到自相关系数是1步 截尾的，而偏相关系数没有明显的特征。 10、对拟合MA (1)模型，看是否充分，输入如下程序： estimate q=1 plot; run; 11、提交程序，观察输出结果，可看到模型通过了白噪声检验，说明拟合效 果不错，其拟合的方程式为：(1-B)Xt=（1-0.46910B）at 12、观察预白噪声化后的两序列的互相关系数，输入如下程序： identify var=y(1) crosscorr=x(1) nlag=12; run; 13、提交程序，观察样本自相关系数和偏相关系数和互相关系数， 我们可以初步识别r=1,b=3,s=0，故传递函数模型为（1，0，3）即： 14、进行参数估计，并查看残差的相关情况，输入如下程序： estimate input=(3$ /(1)x) noconstant plot; run; 15、提交