时间序列分析模拟试卷.docVIP

填空题 ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。 设时间序列，则其一阶差分为_________________________。 设ARMA (2, 1)： 则所对应的特征方程为_______________________。 对于一阶自回归模型AR(1): ，其特征根为_________，平稳域是_______________________。 设ARMA(2, 1):，当a满足_________时，模型平稳。 对于一阶自回归模型MA(1): ，其自相关函数为______________________。 对于二阶自回归模型AR(2): 则模型所满足的Yule-Walker方程是______________________。 设时间序列为来自ARMA(p,q)模型： 则预测方差为___________________。 对于时间序列，如果___________________，则。 设时间序列为来自GARCH(p，q)模型，则其模型结构可写为_____________。 如果没有特别说明，在本练习中, 11.时间序列的二阶差分为_________. 12.时间序列经过一阶差分后序列均值为_________,方差为_________________ 13.对于时间序列，表示差分运算，则表示_____阶差分。 14.差分方程的j期动态乘子为________________. 15.差分方程的特征方程为___________,特征根为_____ 16.差分方程可用滞后算子表示成，则＝___________. 17.差分方程稳定的条件是方程特征根落在单位圆_____，将方程表示成滞后算子形式，如果想要差分方程稳定，则其辅助方程的根落在单位圆________。 18.一般来说，对于n阶差分方程的解有两部分组成，其中含有n个互相独立的任意常数的解称为差分方程的_____，不含有任意常数的解称为差分方程的_____。 19.差分方程稳定的条件为________。 20.AR(1)模型的均值为___________，自方差为_______，自协方差函数满足齐次差分方程______________。 21.MA（1）模型的均值为________，自方差为_________，一阶自协方差为________，其它为_______。 22.随机过程的均值函数和协方差函数与_______无关，则称此过程是协方差平稳过程，也称为弱平稳过程。 23.如果一个协方差平稳过程，如果自协方差函数满足______则随机过程是关于均值遍历的。 24.可将AR(1)过程写成MA（∞）过程_______________. 25.AR (p)：的Yule-Walker方程（自相关函数方程）为___________. 26.在所有线性预测当中，线性投影预测具有最小的___________。 27.两个相互独立的移动过程,相加后的过程满足__________。 28.两个相互独立的自回归移动过程,相加后的过程满足__________。 下列的5道题中第一张为ACF图，第二张为PACF图 29. 该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。 30. 该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。 31. 该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。 32. 该随机过程应建模为（指出滞后阶数）___________过程。 33. 该随机过程应建模为（不需指出阶数）___________过程。 34.Ljung-BoxQ统计量的k阶滞后的原假设为______________________。 35.若模型A的AIC或SBC值____________模型B的AIC或SBC值，则模型A优于模型B。 36.对于AR（p）模型，其随机误差项的方差依赖于滞后1期的平方扰动项，我们称它为_________过程。 37.GARCH(1,2)模型中的(1,2)是指阶数为1的______项和阶数为2的_______项。 38.ARCHLM检验统计量由一个辅助检验回归计算的，目的检验原假设：_________________________。 39.GARCH模型的中文名称是________________________模型。 40.对于趋势模型，可以对随机序列采取_____阶差分的方式使原数列平稳。 41.如果时间序列的d阶差分是一个平稳的ARMA(p,q)序列，则该序列满足________过程。 42.随机游走过程的均值为______，方差为_______ 43.若时间序列的标准差与均值水平成正