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《计量经济学》实验报告 【实验名称】实验七、p132-134 例 4.2.1 自相关分析 【实验目的】掌握自相关模型的检验方法、处理方法分析 【知识准备】图形法检验、DW检验，拉格朗日乘数检验，广义差分法的运用 【实验软件】 EVIEWS软件 【实验要求】熟悉图形法检验、掌握DW检验、运用迭代法处理序列相关 【实验方案与进度】 【实验过程】 用普通最小二乘法建立模型：File→New→Workfile→在“Start date”中填“1978”，在“End date”中填“2006”， 单击“OK” 导入数据：File→Import →Read Text-Lotus-Excel→选择表2.6.3，单击“打开”→在“Upper-left data cell”中填写“g3”,在“Names for series or Number of series if names in file”中填“x” →单击“OK” File→Import →Read Text-Lotus-Excel→选择表2.6.3，单击“打开”→在“Upper-left data cell”中填写“h3”,在“Names for series or Number of series if names in file”中填“y” →单击“OK” 对导入的数据进行分析：Quick→Estimate Equation→填写“y空格c空格x”，单击“OK”，得出分析的结果。 自相关的检验 (1)DW检验：根据上述的分析结果进行即可 （2）图形法检验： 生成新的序列：Quick→Generate Series→填写“=resid”，单击“OK”。 作与t以及与的关系图：Quick→Graph→填写“t空格”,单击“OK” →选“Scatter diagram”,单击“OK”,得出图。 Quick→Graph→填写“ (-1)空格et”,单击“OK” →选“Scatter diagram”,单击“OK”,得出图。 （3）拉格朗日检验： 导入时间变量T: File→Import →Read Text-Lotus-Excel→选择表2.6.3，单击“打开”→在“Upper-left data cell”中填写“i3”,在“Names for series or Number of series if names in file”中填“t” →单击“OK” 作y关于t平方n和x的回归：Quick→Estimate Equation→填写“y空格c空格x空格”，单击“OK”，得出分析的结果 含一阶滞后的回归：生成新的序列et,e1：Quick→Generate Series→填写“et=resid”，单击“OK”, Quick→Generate Series→填写“e1=et(-1)”，单击“OK”。 Quick→Estimate Equation→填写“et空格c空格x空格空格e1” 单击“OK”得出结果 含二阶滞后的回归：生成新的序列e2: Quick→Generate Series→填写“e1=et(-2)”，单击“OK”。 Quick→Estimate Equation→填写“et空格c空格x空格空格e1空格e2”,单击“OK”得出结果 2.自相关的处理： Quick→Estimate Equation→填写“y空格c空格x空格空格ar(1)”，单击“OK”得出结果 3.序列相关稳健估计法 Quick→Estimate Equation→Option 选中“Heteroskedadticity”,单击“OK” →填写“y空格c空格x空格” ,单击“OK”，得出结果 【实验小结】 1.普通最小二乘法估计的结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/28/10 Time: 09:23 Sample: 1978 2006 Included observations: 29 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2091.295 334.9869 6.242914 0.0000 X 0.437527 0.009297 47.05950 0.0000 R-squared 0.987955 Mean dependent var 14855.72 Adjusted R-squared 0.987509 S.D. dependent var 9472.076 S.E. of regression 1058.633