- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
讲概率分布和抽样分布
Stata软件基本操作和数据分析入门
第三讲 概率分布和抽样分布
赵耐青
概率分布累积函数
标准正态分布累积函数norm(X)
t分布右侧累积函数ttail(df,X) ,其中df是自由度
(2分布累积函数chi2(df,X) ,其中df是自由度
(2分布右侧累积函数chi2tail(df,X) ,其中df是自由度
F分布累积函数F(df1,df2,X),df1为分子自由度,df2为分母自由度
F分布右侧累积函数F(df1,df2,X),df1为分子自由度,df2为分母自由度
累积函数的计算使用
正态分布计算
X服从N(0,1),计算概率P(X1.96)
. display norm(1.96)
.9750021 即概率P(X1.96)=0.9750021
display 可简写为 di,如: di norm(1.96),同样可以得到上述结果。
X服从N(0,1),计算概率 P(X1.96),则
. di 1- norm(1.96)
.0249979 即概率P(X1.96)=0.0249979
X服从N((,(2),则,因此对其他正态分布只要在函数括号中插入一个上述表达式就可以得到相应概率。
例如:X服从N(100,62),计算概率P(X111.76),则操作如下
. di norm((111.76-100)/6)
.9750021 即:概率P(X111.76)=0.9750021
又如X服从N(100,62),计算概率P(X90),操作如下
. di 1-norm((90-100)/6)
(2分布累积概率计算
设X服从自由度为1的(2分布,计算概率P(X3.84),则操作如下
. di 1-chi2(1,3.84)
概率P(X3.84)=0设X服从自由度为3的(2分布,计算概率P(X5),则操作如下
. di chi2(3,5)
概率P(X5)=0(2分布右侧累积概率计算
设X服从自由度为1的(2分布,计算概率P(X3.84),则操作如下
. di chi2tail(1,3.84)
概率P(X3.84)=0设X服从自由度为3的(2分布,计算概率P(X5),则操作如下
.di chi2(3,5)
概率P(X5)=0
t分布右侧累积概率计算
设t服从自由度为10的t分布,计算概率P(t2.2),操作如下
. di ttail(10,2.2)
概率P(t2.2)=0 (注意:这是右累积函数)
设t服从自由度为10的t分布,计算概率P(t-2),操作如下
. di 1-ttail(10,-2)
概率P(t-2)=0F分布累积概率计算
设F服从F(3,27),计算概率P(F1),操作如下:
. di F(3,27,1) 注意这里的函数是大写F,stata软件中是区分大小写的
概率P(F1)=0设F服从F(4,40),计算概率P(F3),操作如下:
. di 1-F(4,40,3)
概率P(F3)=0 F分布右侧累积概率计算
设F服从F(3,27),计算概率P(F1),操作如下:
. di 1-Ftail(3,27,1) 注意这里的函数是大写F,stata软件中是区分大小写的
概率P(F1)=0设F服从F(4,40),计算概率P(F3),操作如下:
. di Ftail(4,40,3)
概率P(F3)=0
概率分布的临界值计算
正态分布的临界值计算函数invnorm(P)
例如:双侧U0.05(即:左侧累积概率为0.975),操作如下
. di invnorm(0.975)
1.959964 即U0.05=1.959964
t分布的临界值计算函数invchi2tail(df,P)
例如计算自由度为28的右侧累积概率为0.025的临界值t28,(,操作如下
. di invttail(28,0.025)
2.0484071 临界值t28,(=2.0484071
(2分布的临界值计算函数invchi2(df,P) 或invchi2tail(df,P)
例如:计算自由度为1的(2右侧累积概率为0.05的临界值(20.05
文档评论(0)