01图形克罗专业期货交易者2015综述.ppt

最赚钱最成功的战役是白银 我们最赚钱最成功的战役是白银。成功的原因是： 1.我们很快就发现1971年11月——12月新的上涨趋势正在形成，在此期间，我们建立了多头仓位（一直跟踪到大趋势）。 2.我们顺着大趋势（上涨）并逆着小趋势交易，在小的下跌处买入——比如1971年12月10分钱的回调，1972年1月7分钱的回调，和1月12分钱的下跌——大部分投机者以为这是下跌姿态，都在卖出。然而，我们根据以下原则平掉部分多头仓位（a）市场已经完成了上涨的目标，（b）小趋势变成上涨，（c）价格已经“钻入”上面可怕的阻力区。总之，市场的主基调大多是上涨的。 3. 我们绝对要拒绝诱惑，这些（有很多）诱惑在主导大众情绪，也就是说，我们不会在上涨时买入，不会在下跌时卖出（图2）。 纽约1972年5月份可可 另外一笔成功的交易是我们1971年12月到1972年2月的可可战役，1972年2月8日上午我们在25.30附近卖出的最多。实际上，令人尊敬的商品新闻服务公司的“报价机”在那天上午告诉大众有一家大型的交易公司在开盘时大量卖出可可，导致市场停牌了（兄弟们，那就是我们干的！）。 说说可可战役的趣事：我们最初在12月21日买入5月份可可，价格大概是21.40。当时，我们预测市场会暂时跌到20.50，但不会打破我们的上涨预测。如果真的回调到这个水平，我们会把5月份的多头仓位加倍。市场真的在12月30日回调到20.40，但是我们没有多买——投机者因为价格下跌而普遍看跌，我们和他们一样不够专业，害怕了。我们本应该坚持原来的策略，我们决定以后再这么做（图3）。 1972年铜的战役 5月份大豆 交易策略1 　　1. 策略结论：大趋势下跌。小趋势振荡。市场在5.20 --5.60区域正在形成头肩底。我预测很快就会大涨。如果收盘价在5.65以上那就是强烈看涨，会套住所有在5.20——5.60区域做空的人，也会表明新的上涨开始了。突破5.65以后我预测会快速上涨到6.10——6.20的水平，然后会快速回调。 　　　2.交易战术：我们会以5.60的均价大量做多5月份合约。如果大趋势是下跌的，我一般不会持有这么大的仓位，但是已经下跌到我的下跌目标了，这是个很强的支撑。同时，正在形成的头肩底是有力的看涨信息，我的观点是市场正在决定上涨。我们将持有多头仓位，止损点在5.30以下（防止灾难发生） 　　　 在5.92卖出四分之一（如果不是为了出门，我是不会在这么低的价位卖出的）。 　　　在6.06卖出四分之一。在6.16把剩下来的卖掉。 　　　另外，如果下跌到5.70—5.80，重新进仓做多，买入原来仓位的150%。（图24。） 　　　 图中文字：芝加哥1974年5月份大豆。 在5.60左右买入大豆。肩。肩。头。头肩底区域。 　　 5月份大豆 交易策略 2 3.实际情况：11月16日周五市场紧紧收盘在5.64，泰然自若地准备突破。正如我预测的，它周一跳空——在5.70开盘——这是当天的最低点——收盘在5.78。它突破了——快看空头在逃跑！ 　　　市场整周都在涨，周五收盘在6.31（涨停）——从上周五的收盘价开始算，涨了67分。非同凡响！ 　　　根据计划，我们周二在5.92卖出了四分之一仓位，第二天在6.06又卖出了四分之一，剩下来的在跳空缺口的6.20卖出的（市场的缺口开的比我们的6.16卖单高。） 　　　看见这次试验的结果，我决定以后要经常去航海。 　　　4.市场总结（一个月后的12月19日写的）：我想无论你的价格目标多么宽广，大豆总是能超过它，很多投机者喜欢跟踪它。市场飞到了我的6.10——6.20的价格目标，然后又到了6.50才刹车。然后形成2周的振荡，振荡区间是6.15——6.50，但是明显的压力区是在6.20——6.40。12月12日周三，5月份大豆收在6.28，2天后它跌到了5.93——2天亏损35分。现在是12月19日，5月份大豆还在5.90——5.96区间振荡。 　　　我的交易战术说把多头仓位平掉后，我要在5.70——5.80再次买入5月份大豆（原来仓位的150%）。这个想法基于市场的突然快速下跌。由于市场并没有快速下跌，只是在6.20——6.40间振荡——这是一个简单的主要派发区域——我取消了买单。最近芝加哥的谷物市场看起来不强，所以我决定暂时观望。也许这是个错误，也许我将错过一个大行情——但是在这里买让我觉得不舒服，所以我决定坐下观望。（图25。）