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开题报告 论文题目：由房地产业透视银行信贷风险管理 一、选题目的、意义和背景 现代银行经营管理的核心内容之一就是风险管理。随着非银行金融中介机构的迅速崛起，从一个侧面反映出银行业之间的竞争是不断加剧的。竞争的日益突出必然导致更大的风险形成，风险管理的重要地位再一次凸显出来。 信贷业务始终是银行的一项主要经营项目，它的盈利状况直接关系到银行这一特殊企业的经济效益，控制好信贷风险不但能减小损失更能增加收益，是银行风险管理的重要方面。而信贷业务的最大客户除了大型项目的建造者之外就莫过于那些房地产商了，这也是主要风险所在。房价炒得一天比一天高，高层建筑也接踵林立起来，可究竟有多少房子可以卖得出去，多少贷款可以收得回来，这和百姓的收入水平又有怎样的关系呢？通过这个题目的选择，再借以数据模型的建立，希望可以定量的得出结论，以清楚房地产业究竟在多大程度上影响着银行的信贷产业，如何控制才能实现风险管理的最佳状态。 二、文献综述 近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。陈曦（2009）指出，我国商业银行一直以传统的存、贷款业务为主,因此,信贷风险是我国商业银行面临的主要风险。强化信贷风险管理,提高信贷资产质量,降低不良贷款比例已经成为商业银行当前面临的紧迫而又繁重的任务。全莉（2009）从信贷风险控制的两大类对策着手，借鉴前人的理论，并总结运用形成支持本文的理论框架．从企业、银行和外部环境等三方面具体分析城市商业银行信贷风险成因，提出有关城市商业银行信贷风险控制和管理的对策建议。 在贯彻国家“保增长、扩内需、调结构”的决策部署，实施宽松的货币政策形势下，商业银行信贷高速增长，在防止经济过快下滑、支持经济回暖的同时，也面临着许多特殊的风险。付发理（2009）重点关注的七大信贷风险，以及可能影响信贷资产质量变化的因素，提出从加强宏观经济分析、实现信贷结构优化、加强信贷精细化管理、控制集团客户中的关联贷款、防止银行资金对投机性活动的支持等方面采取必要的风险防范措施，保持商业银行的可持续发展。徐辉（2007）基于模糊数学理论，给出了对信贷风险具有预警作用的模糊测度模型，并通过实证说明了该模型的有效性和可靠性。 随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国金融机构受到了前所未有的信用风险挑战。信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象。林力（2009）在对我国商业银行信贷业务进行调查研究的基础上，提出构建我国商业银行信贷风险评估和预警体系的思路。刘华、刘妙华、韩彦峰（2008）应用分段功效分析法和层次分析法实现指标的量化并确定权重所构建的信贷风险评估体系，以期能为商业银行加强信贷风险管理提供理论指导和借鉴。 在当前形势下，商业银行必须严把信贷质量关，加强对信贷风险的管理．采取措施提前防范其可能对银行体系内信贷所产生的不良影响，增强银行自身的流动性，加强金融创新监管，以全面保证商业银行信贷资产运作的安全性。胡雯雯（2009）提出了健全信贷风险管理机制、建立科学的风险预警指征体系和个人信用评价体系、加强我国商业银行信贷文化建设等建议。贝为智（2009）认为，信贷资产是我国商业银行效益的主要来源，信贷风险则是商业银行的首要风险。乐扬（2009）指出，国内商业银行信贷风险管理存在的问题，应尽快调整信贷结构、建立健全信贷风险管理机制、加强信息管理和建设信贷人才队伍、进一步完善信贷风险管理体系，以提高国内商业银行的风险防范能力。韩艳、柴秀霞（2009）提出从商业银行应当通过培育信贷文化、健全风险等级评定制度。 国家宏观调控手段的变化及银行内外部审慎监管标准的提高,对商业银行信贷风险防范提出更高的要求.建立成熟与科学的信贷风险管理体系需要先进的信贷风险控制模式的研究及跟进。姚京、李仲飞（2004）根据均值-方差模型的框架，建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值-VaR模型，同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。李树杰（2006）相对准确地计量出信贷资产价值的波动程度，既可以计量一种信贷资产的风险度，亦可计量多种信贷资产的组合风险度，具有较强的可操作性。贾淑萍（2008）指出，与国外银行相比，中国银行业风险管理在外部环境和内部管理等方面都存在着较大的差距，风险管理方法中量化管理明显不足，必须要建立信用风险基础数据库，强化数据管理，建立银行内部评级系统，规范内、外部评级，找出适合实际的信用风险模型，提高银行业的竞争力。徐晓娟（2009）分析，商业银行在保证其区域政策、行业组合、客户组合以及信贷产品组合等环节正确的基础上，还必须加强银行内部控制体制的建设，从全局的角度出发,有效地控制商业银行的信贷风险。 最近几年，我国房地产发展势头过猛，与之相伴的是金融风