2011年行从业资格考试真题.doc

2011年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷及答案（3） 一、单项选择题（共90题，每题0．5分） 以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 1．（　　）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 A．信用风险 B．市场风险 C．流动性风险 D．声誉风险 2．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（　　）大类。 A．五 B．六 C．七 D．八 3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（　　）。 A．存货周转率 B．应收账款周转率 C．资产周转率 D．资产负债率 4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（　　）。 A．经营风险分析 B．管理风险分析 C．还款意愿分析 D．行业风险分析 5．按风险发生的范围可将风险划分为（　　）。 A．纯粹风险和投机风险 B．可管理风险和不可管理风险 C．系统性风险和非系统性风险 D．可量化风险和不可量化风险 6．商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（　　）的风险管理策略。 A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险补偿 7．依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括（　　）。 A．风险水平 B．风险迁徙 C．风险对冲 D．风险抵补 8．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　　）。 A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D．计算商业银行流动陛监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 9．下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。 A．流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×l00％ B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％ C．核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×10019% D．流动性缺口率=流动性缺El／到期流动性资产×100％ 10．下列关于超额备付金率的说法，正确的是（　　）。 A．外币超额备付金率不得低于3％ B．外币超额备付金率=（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金）／外币各项存款期末余额x l00％ C．在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 D．人民币超额准备金率不得低于3％ 11．商业银行对企业客户进行财务分析的目的是（　　）。 A．识别企业信用风险 B．帮助企业加快发展 C．为企业改革提供依据 D．搞好和客户的关系以便更好地开展业务 12．商业银行应该使用各种（　　）来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。 A．杠杆比率 B．盈亏比率 C．盈利能力比率 D．财务比率 13．CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。 A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论 C．经济计量学理论 D．资产组合理论 14．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是（　　） A．定性与定量验证方法的结合 B．定量验证方法 C．定性验证方法 D．上述答案均不对 15．下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（　　）。 A．公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B．良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C．商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D．商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 16．以下（　　）不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。 A．风险监控和分析能力 B．数量分析能力和系统开发／集成能力 C．价格核准能力 D．模型创建能力和市场定价能力 17．下列属于外资银行流动性监管指标的是（　　）。 A．单一客户授信集中度 B．不良贷款拨备覆盖率 C．营运资金作为生息资产的比例 D．贷款损失准备金率 18．下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。 ． A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％ D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以l％／年 19.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法不正确的是（　　）。． A.正常贷款迁徙率=（期初正