九联立方程计量经济学模型的应用.PPTVIP

第九章 联立方程计量经济学模型的应用——宏观计量经济模型 一、几个概念 二、传统宏观计量经济模型的设定 三、影响宏观计量经济模型设定的几个因素 四、建立宏观计量经济模型的工作程序 五、一个著名的小型宏观计量经济模型 六、中国宏观计量经济模型的主要特征 七、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计 八、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定 一、几个概念 ⒈宏观计量经济学（Macroeconometrics） 名称由来已久 主要内容和研究方向发生了变化 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检验、协整理论以及动态计量经济学 ⒉宏观经济模型与宏观计量经济模型 宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。 将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。 ⒊宏观经济计量模型的类型 按建模目的分类 预测模型、决策模型、专门模型（环境、贸易） 按建模范围分类 国家模型、地区模型、国家（地区）间模型、全球模型 按时间长度分类 季度模型、年度模型、中长期模型 按照经济理论基础分类 一般均衡模型；非均衡尚不成熟。 ⒋“方程”与“函数” 宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程称为“方程”，例如生产方程、需求方程、消费方程等。 “方程”可以采用“函数”的形式，也可以是其它形式。 一般“方程”中包含的变量比“函数”中的变量多，但是关系没有“函数”复杂。 ⒌“因素”与“变量” “因素”通过行为分析确定。 “变量”用以反映“因素”，具有经济统计学的要求。 首先确定“因素”，然后选择“变量”。 在大多数情况下，并不完全一致。 二、传统宏观计量经济模型的设定 ⒈ CC方法论 1932年成立考利斯委员会（Cowles Commission） 1933年正式出版《Econometrica》。 1939年更名为考利斯基金委员会（Cowles Foundation Commission）。 宏观计量经济模型的基本理论形成于40年代，大部分基础性工作是由CC支持完成的。 ⒉基本理论要点 ⑴ 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； ⑵ 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； ⑶ 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； ⑷ 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。 ⒊ 模型设定方法 传统宏观计量经济模型经历了“从简单到复杂”向“从一般到简单”的转变 从简单到复杂 以简单模型为起点（包含主要变量）－估计－检验（拟合优度）－增加解释变量－估计－检验 从一般到简单（约化建模） 建立一个一般模型（包含有影响的所有变量不论其显著性如何－逐步剔除不显著变量） ⒋ 评价 传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地推动了宏观计量经济模型的发展。 以某种既定的理论和经济行为规律为基础，对于同样的研究对象，不同的研究者只要对理论假设理解不同，仍然可以建立不同的模型。 对CC的主要批判源于20世纪70年代初期。 三、影响宏观经济计量模型设定的几个因素 ⒈ 宏观经济环境对模型设定的影响 需求不足和供给不足是两类不同的宏观经济环境。 在需求不足的环境下，需求成为经济增长的主要制约，刺激需求成为宏观经济政策的主要目标。 总体结构特征：需求－生产－就业、收入、分配。 个体结构特征：产出（需求方）－投资 ；需求量－产出；国际市场需求量－出口 在供给不足的环境下，供给成为经济增长的主要制约，刺激生产成为宏观经济政策的主要目标。 总体结构特征：生产－就业、收入、分配；收入－投资、消费；投资－新的生产力－产出增长。 个体结构特征：收入－投资；要素投入－产出；国内产出－出口 ⒉ 宏观经济决策方式对模型设定的影响 宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。 分散决策方式：效益最大化；决策导向是需求；价格由供求关系决定；投资主体加总－投资；政府调控通过财政和金融手段实现 集中决策方式：政府控制资源配置；政府－投资；价格是外生给定（不反映供求关系） ⒊ 经济核算体系对模型设定的影响 宏观计量经济模型是在一定的核算体系基础是建立起来的。由指标体系组成的核算体系反映宏观经济的运行过程和状态，是宏观计量