2011年固定收益与债券市场研讨会、中国与全球资本市场风险管理论坛固.pdfVIP

1 2011年固定收益与债券市场研讨会、中国与全球资本市场风险管理论坛 论文征集和与会邀请 固定收益与债券市场研讨会 2011年10月14日，中国厦门 中国与全球资本市场风险管理论坛 2011年10月15日，中国厦门 活动网址：/bond2011 举办方 厦门大学王亚南经济研究院 计量经济学教育部重点实验室（厦门大学） 厦门大学经济学院金融系 会议简介 厦门大学王亚南经济研究院与厦门大学经济学院将于2011年10月14日举办固定收益 与债券市场研讨会，并于次日举办风险管理论坛。本次学术研讨会的议题将涉及固 定收益研究和债券市场发展，现向各界征集相关学术论文。 2011年10月14日研讨会主题 论文主题包括但不限于 ? 利率期限结构建模 ? 期限结构的宏观金融模型 ? 固定收益衍生品 ? 债券市场发展 本次研讨会的主题演讲嘉宾有 ? Oldrich Alfons Vasicek教授 ? 段锦泉教授，新加坡国立大学 2 论文提交截止日期及研讨会日程表 有意参与本次会议的学者请务必于2011年8月25日前在以下会议网站提交完整的pdf 格式论文（包括标题、摘要和正文）： /bond2011。 我们将在2011年9月5日前发送论文录用通知。 会议相关咨询，请联系 牛霖琳博士 （电子邮箱：linlin.niu@，电话：+86-592-2182839） 或许有淑女士 （电子邮箱：ysxu.wise@，电话：+86-592-2181003） 2011年10月15日风险管理论坛公开课 ?演讲1. 信用评估中的结构模型—来自KMV的经验 Oldrich Alfons Vasicek教授 ?演讲2. 用“公共产品”的观念进行信用评级改革 段锦泉教授，新加坡国立大学 ?演讲3. 去杠杆化背景下的美国信用市场 范希文 博士 会议与公开课注册 我们强烈建议校外与会者于2011年10月1日之前在以下会议网站活动页面注册以预 订座位：/bond2011/registration.asp。 筹办委员会 洪永淼（主席），美国康奈尔大学厦门大学 牛霖琳，厦门大学王亚南经济研究院 郭晔，厦门大学经济学院 罗智超，厦门大学经济学院 3 演讲嘉宾简介 Oldrich Alfons Vasicek Oldrich Alfons Vasicek博士是KMV公司的创始人之一，同时也是穆迪KMV公司的特 别顾问。在其早期职业生涯中，他曾担任富国银行(Wells Fargo Bank)管理科学部门 副总裁。 Vasicek博士曾在美国罗切斯特大学、美国加州伯克莱大学、法国高等经济商业学院 （ESSEC）教授研究生金融学课程逾5年。此外，出生于捷克共和国的他在布拉格 查理大学获概率论博士学位。 Vasicek博士一直从事于数理金融的相关研究工作，特别是公司、金融工具与金融市 场的数量模型开发。截止目前， Vasicek博士已在各金融与数学期刊发表论文超过 30篇，并获有多项荣誉，其中包括格雷厄姆-都德奖（Graham and Dodd Award），罗 格尔·F.默雷奖(Roger F.Murray Prize)，法国数量研究院奖及IAFF金融工程年度奖。 Vasicek博士还被推选为衍生品交易策略名人堂、固定收益分析师协会名人堂、风险 杂志名人堂的成员，他所提出的利率期限结构理论被公认为是该领域的开山之作。 段锦泉 段锦泉教授为新加坡国立大学风险管理研究所所长, 并担任商学院和发（Cycle Carriage）金融讲座教授，是台湾中央研究院院士。他在台湾大学完成本科教育，纽 约州立大学--奥本尼校区取得企管硕士，并于威斯康辛大学--麦迪逊校区完成金融学 博士学位。他的研究领域包括金融工程和风险管理。段教授在GARCH期权定价理 论上，做出了杰出的贡献。在衍生性金融商品和风险管理上发表了许多学术文章， 也出书及偶而于新闻媒体上发表对财经时事的看法。加入新加坡国大之前，段教授 任教于多伦多大学罗特曼管理学院, 担任Manulife金融讲座教授。曾受聘于香港科 技大学和麦吉尔大学。段教授于2009提出用“公共产品”的观念进行信用评级改革， 并采用类似维基百科式的信评摸型开发。已实现的研究成果包括，对亚洲北美洲和 欧洲三十个经济体，超过二万八千家上市公司，进行每天修正的违约概率预测 (.sg/cri/)。 范希文 范希文博士现任美国瑞迪安资产保证公司资深副总裁兼风险分析与模型