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第十一章模型的诊断与检验讲述
* * 计量经济学 第十一章 模型的诊断与检验 第十一章 模型的诊断与检验 11.1 模型总显著性的F检验(已讲过) 11.2 模型单个回归参数显著性的t检验(已讲过) 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 11.4 似然比(LR)检验 11.5 沃尔德(Wald)检验(只讲应用) 11.6 拉格朗日乘子(LM)检验 11.7 邹(Chow)突变点检验(不讲) 11.8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 11.9 格兰杰(Granger)因果性检验 第11章 模型的诊断与检验 11.1 模型总显著性的F 检验 11.2 模型单个回归参数显著性的t 检验 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验 例11.1:建立中国国债发行额模型 选择3个解释变量,国内生产总值,财政赤字额,年还本付息额,根据散点图建立中国国债发行额模型如下: DEBTt = ?0 +?1 GDPt +?2 DEFt +?3 REPAYt + ut 其中DEBTt表示国债发行总额(单位:亿元),GDPt表示年国内生产总值(单位:百亿元),DEFt表示年财政赤字额(单位:亿元),REPAYt表示年还本付息额(单位:亿元)。 例11.1:建立中国国债发行额模型 EViews可以有三种途径完成上述F检验。 (1)在输出结果窗口中点击View,选Coefficient Tests, Wald Coefficient Restrictions功能(Wald参数约束检验),在随后弹出的对话框中填入c(3) = c(4) = 0。可得如下结果。其中F = 537.5。 例11.1:建立中国国债发行额模型 例11.1:建立中国国债发行额模型 11.4 似然比(LR)检验 11.4 似然比(LR)检验 11.4 似然比(LR)检验 11.5沃尔德(Wald)检验(只讲应用) 11.5沃尔德(Wald)检验(只讲应用) 11.5沃尔德(Wald)检验(只讲应用) 11.5沃尔德(Wald)检验(只讲应用) 11.6 拉格朗日乘子(LM)检验(只讲应用) 拉格朗日(Lagrange)乘子(LM)检验只需估计约束模型。所以当施加约束条件后模型形式变得简单时,更适用于这种检验。LM乘子检验可以检验线性约束也可以检验非线性约束条件的原假设。 对于线性回归模型,通常并不是拉格朗日乘子统计量(LM)原理计算统计量的值,而是通过一个辅助回归式计算LM统计量的值。 11.6 拉格朗日乘子(LM)检验 11.6 拉格朗日乘子(LM)检验 11.6 拉格朗日乘子(LM)检验 11.6 拉格朗日乘子(LM)检验 11.7 邹(Chow)突变点检验(不讲) 11.8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 11.8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 全国人口的年龄分布 (1987年1%抽样调查数据) (右偏分布) 某大学本科计量经济学期末成绩分析 (左偏分布) 11.8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 11.8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验 11.9 格兰杰(Granger)因果性检验
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