期货交易初学者必看-初级交易知识.doc

期货交易初学者必看--初级交易知识 来源： 发布时间：2013-10-16 14:47 一、交易理念的重要性。 我所说的交易理念是指在进入交易前，要树立在投机市场存活正确的交易理念，她是确立交易方法的前提。 如果理念错误，你寻找的交易方法必不是正确的，而交易方法不正确了，你就算再如何坚持，再如何相信自己，结果就是一个--在错误的道路上越走越远。 做好交易，当然得有自己的思想，要相信自己，不随便动摇和改变自己的方法，要有一流的执行力； 可如果你的交易理念是错误的，交易方法是错误的，一切都是自掘坟墓.譬如：交易理念第一位就是风险控，风险控制做好了，盈利是水到渠成的事。二、交易方法。1、交易系统的设计根据正确的交易理念，结合自己所期望参与交易的交易品种的历史数据，设计出该品种的交易系统。每个入门的投机者都有属于自己的交易方法，别人的方法可能你用起来就并不能成功.原因很多：譬如，我自己的趋势跟随系统，我知道他历史上有最多的5次连续亏损，那么如果连续亏损了4次之后，我并不会放弃，而是无条件执行信号，因为我了解我的系统的全部；反之，如果你用一个并不是属于你的系统，对其习性并不了解，可能连续4次亏损之后你就会犹豫而放弃，这就是差别。2、交易系统的测试当你设计出交易方法之后，就要用历史行情数据进行测试，检验其可靠性即稳定性。测试下（我是全手动）:当然你也可以用譬如TB，文华之类的软件测试。记住，测试（1手测试）是让你对你的系统有个了解，所以请别自欺欺人，那没意思，要对自己负责（当然，如果是想忽悠别人就另当别论了）.3、测试时必须要重点关注的几个数据：（1）最大单笔亏损额；（2）最大单笔盈利额；（3）平均单笔盈亏比；（4）最大连续亏损次数；（5）最大连续亏损额；（6）最大资金回撤；（7）期望收益。以上几点之所以重要，就是体现了你的交易方法在历史上遇到的最大风险是什么？这样你得根据你的系统设计资金管理从而在尽可能降低本金风险的基础上取得适当的期望收益。所谓胜率之类的别太在意，我们要在意的第一是如何控制风险，控制住了风险，盈利就会来，最后我会举例来具体说明。4、测试数据要分多次进行（1）首先要测试总的历史数据，譬如天胶从97年至今的历史数据，（2）然后再分别单独测试每年的数据，（3）如果每年单独测试的效果和总测试的效果是差不多的，那么说明你的方法很稳定。5、举例说明如何认清自己的趋势跟随系统，（1）如果我历史上最大连续亏损时20000（1手）那么就意味着我这个系统存在这样的极端情况；（2）这时，我得保证出现这种情况后我还有本金赚到后面盈利的行情，这就需要我们要有多余出来的20000来抵抗风险（因为可能你一入市就出现了这样极端对你不利得行情），光从这一点上来说，我们至少得需要1手保证金+20000的本金来按这个系统操作；（3）当然如果再加一个条件，要求资金回撤要小于20%，那么你至少得有10万的本金做1手。上面是基础的，此外个人建议：（4）如果胜率在30%左右，那么趋势跟随系统，单笔盈亏比要达到5:1以上，最大亏盈利额要是最大亏损额的5倍以上，最大连续盈利要是最大连续亏损的5倍以上。（5）如果是10万本金做一手在一年中出现的最大回撤是20%，那么要求你当年度的收益至少要达60%，80%为良，100%为优。6、无条件执行自己的经过历史数据检验过的交易的系统。（1）风控解决了，（2）期望收益为正，（3）交易方法确立了，（4）剩下的就无条件执行吧。三、日内交易的方法。1、日内交易的依据： 关于日内，关键是价格，做日内我从不看指标，就画两条水平线，就只利用水平S/R做单(支撑/压力）。2、日内交易的方式：日内无定式，我认为在开盘的一霎拉就把之前的消息消化掉了。所以日内基本上就是参与者的不同预期，所要做的就是跟随价格，确立水平S/R，(支撑/压力）出场和入场。 3、日内交易的关注点：日内主要关注日内的高低点，前几日的只是参考，前几日的高低点在开盘前应该了然于胸。4、日内价格走势的支撑/压力位：日内价格走势在我看来是所有参与者情绪波动的结果，随机性较强，因为涉及到这些人的交易成本，所以日内得高低点，特别是最近的高低点非常重要。这就是水平S/R，个人不建议划斜线（有人说是趋势线）作为S/R,因为那并不科学也不符合价格波动的原理，那是分析师分析用的，有价值的就是水平S/R，它代表短期价格波动的极致。5、日内交易的成交密集区：现在说说大家心里的成交密集区，成交密集区就好比一个战场，如果一方战败，那么这个战场