适用试卷号：1344《金融风险管理》复习资料详解.doc

1344《金融风险管理》复习资料 一、单项选择题 1.( C )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 C. 法律风险 2.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效? (A) A. 风险分散 3.1968 年的 Z 评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C) C. 销售收入/总资产 4.下列各项，不属于商业银行现金资产的是(B ) B.公司债券 5.下类风险中，不属于操作风险的是( C )。 C.流动性风险 6.引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、( D )和信用风险等。 D.市场风险 7.基金管理公司进行风险管理与控制的基础是( A )。 A. 建立良好的内部控制制度 8.期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值( A )。 A.越大 9. 银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于( B ) B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平 10.(A )在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。 A. GDP 增长率 1．资本乘数等于( D )除以总资本后所获得的数值。 D．总资产 2．( A )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。 A．回避策略 3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( A )银行的利润。 A．增加 2．贴现发行债券的到期收益率与当期俊券价格的关系是（ B ). B．反向相关 3.信用风险中的核心内容是（A）。 A.信贷风险 6．保险公司的财务风险集中体现在（C）。 C．资产和负俊的不匹配 8. ( A）基金不具有法人资格，一般不向银行借款。 A.契约型 4．保险的数理基础是( A )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。 A．大数法则 5．( C )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。 C．成长型基金 6．上世纪50年代，马柯维茨的( C )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。 C．资产组合选择 7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( B )。 B．时间价值 8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。所以控制( D )就是信用社风险管理的主要内容。 D．信用风险 9．( D )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。 D．利率 10.( B )是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而发生损失的风险。 B．市场风险 1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于( B )主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 B.借款人 2. 固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率， 且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券，是( A )。 a.息票债券 3. ( A )理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且叮以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A. 负债管理 4. 银行的持续期缺口公式是( A )。 5. 在操作风险的分类中， ( D )是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错误操作等而给金融机构本身带来的风险。 D.执行风险 6. 融资租赁一般包括租赁和( D )两个合同. D.购货 7. 中国股票市场中的( B )是一种买进权利，其持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式) ，以约定价格买进约定数量的标的资产。 B、认购权证 8. ( B )是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。 B. 金融危机 9. ( A )是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。 A. 期货合约 10. ( D )作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场供求关心的变化而波动。 D. 利率 1.广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如银行负债业务中的( C )大量提前取款形成的挤兑现象。 C. 定期存款人 2. 金融信托投资公司的主要风险不包括( D)。 D.税务风险 3. 依照贷