金融机构信用管理第十一章详解.pptx

第四篇 金融机构信用管理的实际操作 金融机构信用管理 第十一章 商业银行的信用管理 金融机构信用管理 章前导言 商业银行信用风险，又称违约风险，是指债务人合同到期后未能按照约定履行债务，而给债权人带来损失的风险。目前我国商业银行的主要业务是信贷业务，信用风险的管理也主要是对信贷风险的管理。 个人信贷业务，主要指运用从负债业务筹集的资金，将资金的使用权在一定期限内有偿让渡给个人，并在贷款到期时收回资金本息以取得收益的业务。 公司信贷的信用管理原则包含贷款审批的原则、分级审批原则、权责利相结合原则、行长负责制原则等。 本章知识结构图 商业银行的信用管理 商业银行信用管理的基本内容 商业银行信用管理的含义 商业银行信用风险管理的策略 商业银行信用风险管理系统的内容 个人信贷管理 个人信贷的概念和种类 个人信贷的特点 个人信贷风险产生的原因 个人信贷的信用风险管理 公司信贷管理 公司信贷的信用管理特点 公司信贷的借款人信用分析 不良信贷管理 不良贷款的定义 不良贷款的管理 第一节 商业银行信用管理的基本内容 一、商业银行信用管理概述 二、商业银行信用风险管理的战略 三、商业银行信用风险管理系统的内容 第一节商业银行信用管理的基本内容 一、商业银行信用管理概述 商业银行信用风险，又称违约风险，是指债务人合同到期后未能按照约定履行债务，而给债权人带来损失的风险。 信用风险有广义和狭义之分。广义的信用风险通常是指债务人由于各方面的原因违约所导致的风险；狭义的信用风险大家一般理解为信贷风险。 第一节商业银行信用管理的基本内容 一、商业银行信用管理概述 信用风险与信贷风险两者之间既有联系又有区别。站在商业银行的角度，两者的联系在于，均是由于债务人信用状况发生变动而给银行经营带来的风险。二者的区别在于，其包含的金融资产的范围不同，信用风险不仅包括贷款风险，还包括如证券投资、金融衍生工具等其它业务的风险。 目前我国商业银行的主要业务是信贷业务，我们研究的信用风险主要是指信贷风险，信用风险的管理也主要是指对信贷风险的管理。 第一节商业银行信用管理的基本内容 一、商业银行信用管理概述 信用风险的特点： 1.信用风险的客观性 2.信用风险的传染性 3.信用风险的可控性 4.信用风险的周期性 第一节商业银行信用管理的基本内容 一、商业银行信用管理概述 商业银行信用管理，并不单指银行运营管理或者信用关系，而是一个综合和整体的系统管理，包括商业银行内部各部门间，银行与员工之间，员工职业操守等，商业银行外部的信用管理包括企业的信用评级，借贷关系；以及银行在国际和国内的信用形象等，是多种关系的重合。 商业银行信用管理包括四大系统管理：资产信用管理、负债信用管理、资本信用管理和表外信用管理。 第一节商业银行信用管理的基本内容 二、商业银行信用风险管理的战略 商业银行通常运行的风险管理策略可以大致概括为： 风险预防 风险规避 风险分散 风险转移 风险对冲 风险补偿 主动的风险控制策略。 第一节商业银行信用管理的基本内容 二、商业银行信用风险管理系统的内容 信用风险管理系统包括以下几方面内容： （一）日常工作：主要分为资金用途监控、信贷风险分类认定、贷后检查监控、贷款拨备管理、非信贷资产监控。 （二）日常工具：包括客户综合信息分析、客户现金流监测分析、客户财务经营分析三种查询工具。 （三）风险预警：主要包括风险预警、风险客户管理、不良客户跟踪三部分。 （四）风险监控：通过关联客户风险监控、组合风险监控两大功能，从各个角度分析客户之间、业务之间的关联关系，找出潜在风险。 第一节商业银行信用管理的基本内容 二、商业银行信用风险管理系统的内容 信用风险管理系统包括以下几方面内容： （五）报表管理：主要包括迁徙分析、资产质量监控、授信审批分析监控三大功能， （六）违约和损失库：违约库和损失库的建立与数据积累是实施巴塞尔新资本协议内部评级法的必要前提，是实现风险计量的基石。 （七）风险管控能力评估：对商业银行机构和风险经理从各个角度设定考核分值，从定量分析和定性分析的角度进行评分，从而实现绩效考评的目的，督促大家更好的完成信用风险管理工作。 （八）模型风险评估：通过对商业银行客户评级模型进行验证，来证明评级模型是否需要调整，或者重新建模。 第二节 个人信贷管理 一、个人信贷的概念和种类 二、个人信贷的特点 三、个人信贷风险产生的原因 四、个人信贷的信用风险管理 第二节个人信贷管理 一、个人信贷的概念和种类 个人信贷业务，主要指运用从负债业务筹集的资金，将资金的使用权在一定期限内有偿让渡给个人，并在贷款到期时收回资金本息以取得收益的业务。 个人信贷包括狭义和广义两层含义。狭义的个人信贷即个人信贷，主要用于购买最终商品和服务，它的还款来源主要是贷款者个人的财产和收入；广义的个人信