第十三章 联立方程组模型.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 用EViews软件对简化型模型进行估计，结果如下： * 由于模型是恰好识别的，则由结构型模型系数与简化型模型系数之间的关系，可以惟一地解出结构型模型系数的估计，从而得到结构型模型的估计为： * 2.过度识别方程的TSLS估计 考虑在宏观经济活动中，当期消费行为还要受到上一期消费的影响，当期的投资行为也要受到上一期投资的影响，因此，在上述模型里再引入 和 的滞后一期变量 和 。这时模型可以写为: * 用阶条件和秩条件对上述模型进行识别判断（过程略），结论是消费函数和投资函数均是过度识别的。需要用TSLS对方程组的参数进行估计。 * 首先，估计消费函数。进入EViews软件，确定时间范围；编辑输入数据。然后按路径：Qucik/Estimate的equation/Equation specification/Method/TSLS，进入估计方程对话框，将method按钮点开，这时会出现估计方法选择的下拉菜单，从中选“TSLS”，即 两阶段 最小二 乘法。 TSLS 对方程组的参数进行估计 * 当TSLS法选定后，便会出现 “Equation Specification” 对话框: * “Equation Specification”对话框有两个窗口: 第一个窗口写要估计的方程,如写： 第二个窗口写该方程组中所有的前定变量，EViews要求将截距项也看成前定变量。如写： 其中， 分别为 的滞后一期。然 后按“OK”，便显示 出估计结果 。 可以用同样的方法 对投资方程进行估 计。 * 最后得到该联立方程模型的估计式为： * 联立方程系统的估计方法 EViews提供了估计系统参数的两类方法。一类方法是单方程估计方法，使用前面讲过的单方程法对系统中的每个方程分别进行估计。第二类方法是系统估计方法，同时估计系统方程中的所有参数，这种同步方法允许对相关方程的系数进行约束并且使用能解决不同方程残差相关的方法。 虽然利用系统方法估计参数具有很多优点，但是这种方法也要付出相应的代价。最重要的是在系统中如果错误指定了系统中的某个方程，使用单方程估计方法估计参数时，如果某个被估计方程的参数估计值很差，只影响这个方程；但如果使用系统估计方法，这个错误指定的方程中较差的参数估计就会“传播”给系统中的其它方程。 * 建立和说明联立方程系统 为了估计联立方程系统参数，首先应建立一个系统对象并说明方程系统。单击Object/New Object/system或者在命令窗口输入system，系统对象窗口就会出现，如果是第一次建立系统，窗口是空白的，在指定窗口用文本方式输入方程，当然也包含了工具变量和参数初值。 使用标准的EViews表达式用公式形式输入方程，系统中的方程应该是带有未知参数和隐含误差项的行为方程。例12.1含有三个行为方程的系统是这样的： * 这里使用了EViews缺省系数如c(10)、c(20)等等，当然可以使用其它系数向量，但应事先声明，方法是单击主菜单上Object/New Object/Martrix-Vector-Coef/Coeffient Vector。 在说明方程时有一些规则： * 规则1 方程组中，变量和系数可以是非线性的。可以通过在不同方程组中使用相同的系数对系数进行约束。 规则2 系统方程可以包含自回归误差项，每一个AR项必须伴随系数说明（用方括号，等号，系数，逗号），例如： cs=c(1)+c(2)*gdp+[ar(1)=c(3), ar(2)=c(4)] 规则3 如果方程没有未知参数，则该方程就是恒等式，即定义方程，系统中不应该含有这样的方程。 规则4 方程中的等号可以出现在方程的任意位置。 规则5 应该确信系统中所有扰动项之间没有衡等的联系，即应该避免联立方程系统中某些方程的线性组合可能构成与某个方程相同的形式。 * 联立方程系统估计 创建和说明了系统后，单击工具条的 Estimate 键，出现系统估计对话框，在弹出的对话