金融机构信用管理第十九章详解.pptx

第五篇 金融机构信用管理的监管与发展 金融机构信用管理 第十九章 金融机构信用管理的挑战与展 金融机构信用管理 章前导言 20世纪80年代以来，伴随全球金融一体化进程的加快，金融机构之间的业务界限逐步变得模糊，金融机构也逐步开始开展综合化业务经营。同时，互联网的普及颠覆了人们传统的生产和生活方式。互联网技术与金融创新的结合促进了互联网金融的蓬勃发展，互联网金融为信用信息服务提供了有力的技术支持，同时也对传统金融机构的信用管理实践提出了新挑战。金融机构信用管理的发展呈现出新的形势。2008年次贷危机的发生最重要的启示是国际金融监管协调与合作的必要性，如何加强我国金融机构信用管理的监管并积极参与国际监管协调与合作成为迫在眉睫的选择。 本章知识结构图 金融机构信用管理的挑战与展望 金融综合经营与信用管理 金融综合经营 金融综合经营背景下的信用风险 全面信用管理体系构建 互联网金融与信用管理 “互联网+”与互联网金融 互联网金融带来信用管理新问题 互联网金融背景下的信用管理国际经验 金融机构信用管理监管的国际协调与合作 第一节 金融综合经营与信用管理 一、金融综合经营概述 二、金融综合经营对信用管理的挑战 三、金融机构全面信用管理体系构建 第一节 金融综合经营与信用管理 一、金融综合经营概述 金融综合经营的含义。狭义的金融综合主要指银行业、证券业和保险业可以在业务上进行其中任一两个领域内的交叉经营，而广义上的金融综合经营则是指银行、证券、保险、信托等金融机构都可以进入所有的金融业务领域甚至非金融领域进行多元化经营。 融综合经营的优势。 规模经济 范围经济 分散风险 金融创新 第一节 金融综合经营与信用管理 二、金融综合经营对信用管理的挑战 综合背景下金融机构的信用风险主要包含一下几个方面：第一，违约风险，主要包括借贷、债务义务奉献、担保人风险、交易者无法履行义务风险等。第二，资产价值变化风险，主要是指因为债务人的信用状况和履约能力的变化而导致的债权人资产价值发生变动而遭受的风险。第三，道德风险，这是基于信息不对称条件下，而产生的债权人或债务人的违约现象。第四，市场风险，主要涵盖因为市场因素变动而导致的债权人或债务人的经济价值的减少，如利率的变动、汇率的波动、信用息差的变化等。第五，信用品质风险，主要根源于信用产品设计和交易流程设计缺乏科学性和合理性。 第一节 金融综合经营与信用管理 二、金融综合经营对信用管理的挑战 总体看来，各种模型都各具特点，但也各有不足，而且大部分都是以西方发达经济社为研究对象。因而，也就不存在一个最佳的模型来计量信用风险和最优化金融监管成本和收益。信用风险研究的未来发展趋势将是不断放宽关于信息结构的前提假设，充分考虑制度的因素，建立非完全信息结构条件下的多公司信用风险模型。 第一节 金融综合经营与信用管理 三、金融机构全面信用管理体系构建 全面信用管理的界定。所谓全面信用管理是对整个金融机构内各个层次的业务单位的信用风险实施通盘管理，要求将信用风险以及包含信用风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到同一个体系中，对信用风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。 全面信用管理强调改变以往在一个组织内分别独立管理各种不同信用风险的做法，强调风险管理不仅仅是一个风险消除的过程，同时也是一个价值创造的过程。 第一节 金融综合经营与信用管理 三、金融机构全面信用管理体系构建 全面信用管理的界定。所谓全面信用管理是对整个金融机构内各个层次的业务单位的信用风险实施通盘管理，要求将信用风险以及包含信用风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到同一个体系中，对信用风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。全面信用管理强调改变以往在一个组织内分别独立管理各种不同信用风险的做法，强调风险管理不仅仅是一个风险消除的过程，同时也是一个价值创造的过程。 第一节 金融综合经营与信用管理 三、金融机构全面信用管理体系构建 全面信用管理基本流程。 第一，完善金融机构公司治理结构，建立一个分工清晰、职责明确的风险管理组织框架。金融机构应建立健全的全面信用管理组织体系，完善公司法人治理结构，设立专门的风险管理职能部门和内部审计部门。 第二，建立风险偏好体系，强化经济资本应用。 第三，收集风险管理的初始信息。 第四，进行风险评估。 第一节 金融综合经营与信用管理 三、金融机构全面信用管理体系构建 全面信用监管体系。在综合经营背景下，不仅要有良好的内部信用管理体系与之相适应，金融市场的环境和高效科学的风险监管体系同样不可忽视。全面信用监管体系用以防范金融机构在综合经营中的信用风险转化成现实风险。监管体系要求将综合经营中的突出风险、新风险纳