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中 级 计 量 经 济 学 主讲：杨宇火 第一章 绪 论 §1.1 经典计量经济学 一、什么是计量经济学 1、计量经济学的由来 英文“Econometrics”最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish) 于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出的。 1930年12月29日世界计量经济学会在美国成立。 1933年正式出版国际性学术刊物《Econometrica》。 标志着计量经济学作为一个独立的学科，正式诞生了。 2、计量经济学的基本含义 计量经济学的基本含义是对经济的测度，但并不是所有的经济 测度问题都属于计量经济学的研究范围。 R.弗里希在《Econometrica》发刊词中曾写下一段话： “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管这种理论中有很大部分具有确定的数量性特征；也不因视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学三个方面的观点之一是实际理解现实经济生活中数量关系的必要条件，但任何一方本身都不是充分条件。只有三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的有机结合才构成了计量经济学。” R.弗里希对计量经济学含义的这种解释，至今仍被许多经济学家所接受。 3、计量经济学的描述性定义 计量经济学就是以经济理论和经验事实为依据，运用数学和 统计学方法，研究具有随机性特征的经济变量关系和经济活动规 律的计量方法论及其应用的一门经济学分支学科。 4、计量经济学的特点 计量经济学的特点是：注重经济变量关系的随机性特征，试 图借助统计学方法建立经济变量之间的定量关系。 二、计量经济学和有关学科的关系 1、与数理统计学的关系 与数理统计学不同，计量经济学只注重研究使用与经济数据有关的某些统计方法。 2、与数理经济学的关系 计量经济学家在实际研究时，将实际经济数据注入理论经济模型时会遇到许多具体的问题，需要用某些特殊的统计方法来调整和处理． 三、理论计量经济学 理论计量经济学又称为计量经济学方法，是教我们怎样去开展计量或测量经济关系的一门学问。 1、理论计量经济学所关心的问题 详细说明一个方法的假设、性质以及当方法的一个或 几个假设没有满足时，这些性质会出现什么情况，如何克 服不良的后果。 2、计量经济学的回归分析 回归分析方法是计量经济学的主要分析方法，主要是 用实际数据来解释变量之间的关系。 回归分析有许多方法：最小二乘法，最大似然法等等。其中最常用的是OLS法。 四、应用计量经济学 是以经济理论和经验事实为出发点，运用理论计量经济学的方法研究、分析经济理论中的实际问题。 1、计量经济学模型 是在一定的经济理论指导下，用数学符号对经济现象进行表述的随机方程组。 计量经济模型是用经济理论将经济数据的生成过程公式化然后使用计量经济技术进行检验。 它是由变量、参数、随机扰动项和方程式构成的。 模型特点: ①经验性 ②随机性 ③参数依赖性 模型的作用：①验证和发展经济理论 结构分析 ②实际应用 经济预测 政策评价 2、数据类型 横截面数据 时间序列数据 混合数据 应用计量经济学，对不同的数据要用不同的方法。 第一手资料 数据的来源 第二手资料 3、计量经济学分析工作步骤 （1）设定理论模型 （2）收集、整理数据 （3）参数估计 （4）模型检验 （5）模型应用 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein T