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1 论文相似性检测报告 论文相似性检测报告 报告编号：e7e24329-7dc5-4d4f-89c1-a0350004a811 检测日期：2012年04月16日 检测范围：中国学术期刊数据库（CSPD）、中国学位论文全文数据库（CDDB）、中国学术会议论文数据库（CCPD）、中国学术网页数据库（CSWD） 检测结果： 一、总体结论 总相似比：5.56% (参考文献相似比：0.00%，排除参考文献相似比：5.56%) 二、相似片段分布 注：绿色区域为参考文献相似部分，红色区域为其它论文相似部分。 三、相似论文作者（共3个） 点击查看全部相似论文作者 四、典型相似论文（共41篇） 头部 中前部 中部 中后部 尾部 序号 相似比 相似论文标题 参考文献 论文类型 作者 来源 发表时间 1 3.33% 股指期货市场对股票市场的影响关系研究 学位论文 徐永韬 天津大学 2006 2 3.33% 基于行为金融理论的期货价格波动非对称性研究 学位论文 刘智星 中南大学 2004 3 3.33% VaR风险度量方法在股票市场的应用研究 学位论文 谢军军 华中科技大学 2006 4 3.33% 我国橡胶期货风险度量实证研究 学位论文 梁艳 东北财经大学 2007 2 论文相似性检测报告 点击查看全部相似论文 五、相似论文片段（共2个） 序号 相似比 相似论文标题 参考文献 论文类型 作者 来源 发表时间 5 3.33% 中国期货市场中—大宗商品价格波动的实证研究 学位论文 王昊 上海师范大学 2006 6 3.33% 中国期货市场历史价格实证分析——以上海铜期货与大连黄豆一号期 货合约为例 学位论文 胥丽 上海财经大学 2007 7 3.33% 玉米期货价格收益率和波动性的模型分析框架——以中国大连与美国 CBOT市场为例 期刊论文 赵进文 等 天津商业大学学报 2010 8 3.33% 时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究 学位论文 祖彦柱 河北工业大学 2005 9 3.33% 基于GARCH的VaR对我国期货市场的若干研究 学位论文 章超 中国科学技术大学 2005 10 2.22% VaR计算方法综述 期刊论文 张国勇 等 天津理工学院学报 2003 11 2.22% 场外金融衍生品市场监管研究 学位论文 胡轩 华中师范大学 2011 12 2.22% 基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟 期刊论文 陈磊 等 系统工程 2006 13 2.22% SV-GED模型在中国股市的VaR与ES度量及分析 期刊论文 李付军 系统工程理论方法应用 2006 14 2.22% 人民币理财产品的市场变动分析 学位论文 齐辉 青岛大学 2010 15 2.22% 我国证券公司风险管理控制研究 学位论文 张超 武汉理工大学 2010 1 送检论文片段 相似论文片段 位置： 头部 中前部 中部 中后部 尾部 来源：玉米期货价格收益率和波动性的模型分析框架——以中国大连与美国CBOT市场为例 [期刊论文]《天津商业大学学报》，2010年 赵进文 等 波动性的模型。其中Robert Engle教授在1982年提出了用于刻画金融时间序列波动性的ARCH 比率；Baillie和Myers[l训则通过GARCH模型对美国期货市场大豆合约、玉米合约等进行了实 3 论文相似性检测报告 六、全部相似论文作者（共3个） 七、相似论文（共41篇） 模型，Tim Bollersleve又在1986年在ARCH模型的基础上提出了“广义自回归条件异方差”模 型（Generalized ARCH）既GARCH模型，两人又做了很多后续的研究，在实证领域广泛使用了 ARCH和GARCH模型。Janyang Michaels and David?J?Latham(2001)应用GARCH模型来模拟农产 品期货价格的波动性，比较美国农业政策修改前后的农产品期货价格波动性的情况，从而来 分析美国农业部农业政策实施效果如何，并且取得良好的效果。Vicentarago Manzana(2003) 建立GARCH模型，发现了指数收益率则不存在周期性特点。我国国内应用GARCH模型研究商品 期货的实证文章主要集中在农产品和金属期货 证研究。近几年来,采用GARCH及其变形式模型研究的有:Jian Yang等¨¨通过GARCH模型模拟 农产品期