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计量经济学自考模拟试卷
2010年全国自考计量经济学模拟试卷(一) 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题后的括号内。每小题1.5分，共30分）
1. 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关。
A. 所考察的两期间隔长度 B. 时间序列的上升趋势 C. 时间序列的下降趋势 D. 时间的变化 答案：A
2. 下列关于正常商品供求弹性分析中，错误的说法有（）
A. 当需求或供给曲线较陡时，需求或供给富有弹性 B. 当需求富有弹性时，价格上涨，总收益反而减少 C. 单位弹性的需求曲线是一条双曲线 D. 在蛛网分析中，当ηSηD时为收敛性蛛网 答案：A
3. 在包登价格决定方程Pt=g*Pt-1+(1-g*)P*t中，若市场处于非均衡态，则有（）
A. g*＞0 B. g*＜0 C. g*=0 D. 以上结论均不正确 答案：A
4. 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ^近似等于（）
A. 0 B. 0.5 C. -0.5 D. 1 答案：B
5. 虚拟变量（）
A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B. 只能代表质的因素 C. 只能代表数量因素 D. 只能代表季节影响因素 答案：A
6. 下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为（）Yt=Ct+It+Gt Ct=α0+α1Yt+u1t It=β0+β1Yt+β2Yt-1+u2t
A. 技术方程式 B. 制度方程式 C. 恒等式 D. 行为方程式 答案：D
7. 对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足经典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型有（）
A. Koyck变换模型 B. 部分调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和部分调整混合模型 答案：B
8. 某种商品需求的收入弹性值为0.6，表明该种商品是（）
A. 生活必须品 B. 高档消费品 C. 劣质或淘汰商品 D. 吉芬商品 答案：A
9. 应用经济计量模型进行预测时形成误差的原因有随机误差和系统误差，一般说来（）
A. 随机误差是不可避免的，系统误差也是不可避免的 B. 随机误差是可以避免的，系统误差是可能避免的 C. 随机误差是可以避免的，系统误差也是可能避免的 D. 随机误差是可以避免的，系统误差是不可避免的 答案：B
10. 下面属于内生参数的是（）
A. 凭经验估计的参数 B. 政府规定的税率 C. 根据样本用统计方法估计得到的参数 D. 中央银行确定的利率 答案：C
11. 分段线性回归模型的几何图形是（）
A. 平行线 B. 垂直线 C. 光滑曲线
D. 折线 答案：D
12. 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（）
A. 无偏的，但方差不是最小的 B. 有偏的，且方差不是最小的 C. 无偏的，且方差最小 D. 有偏的，但方差仍最小 答案：A
13. 对于过度识别的结构方程，合适的估计方法是（）
A. 普通最小二乘法 B. 间接最小二乘法 C. 二阶段最小二乘法 D. 工具变量法 答案：C
14. 时间序列资料中大多存在序列相关问题。在分布滞后模型中，这种序列相关问题就转化为（）
A. 异方差问题 B. 多重共线性问题 C. 随机解释变量问题 D. 设定误差问题 答案：B
15.
A. A B. B C. C D. D 答案：A
16. 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与（）
A. 所考察的两期间隔长度相关 B. 时间t有关 C. 时间序列的上升趋势有关 D. 时间序列的下降趋势有关 答案：A
17. 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量。
A. k-2 B. k-1 C. k D. k+1 答案：B
18. 如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是（）
A. 恰好识别的 B. 过度识别的 C. 不可识别 D. 不确定 答案：C
19. 在下面的模型中 第三个方程是（）
A. 行为方程式 B. 技术方程式 C. 会计恒等式 D. 均衡条件 答案：C
20. 如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为（）
A. m B. m-1 C. m-2 D. m+1 答案：A
二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题2分，共10分）
1. 设总体回归模型Yi=β0+β1Xi+ui满足经典回归模型的假设，β0和β1的普通最小二乘估计量为0和1。则下列结论中，正确的是（）
A. 0和1是无偏的
B. 0和1是有偏的 C. 0和
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