EViews[]在面板数据模型估计中的操作.docVIP

EViews 6.0在面板数据模型估计中的实验操作 进入工作目录cd d:\nklx3，在指定的路径下工作是一个良好的习惯 2、建立面板数据工作文件workfile （1）最好不要选择EViews默认的blanaced panel 类型 Moren_panel （2）按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件 3、建立pool对象 （1）新建对象 （2）选择新建对象类型并命名 （3）为新建pool对象设置截面单元的表示名称，在此提示下（Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line )输入截面单元名称。建议采用汉语拼音，例如29个省市区的汉语拼音，建议在拼音名前加一个下划线“_”，如图 关闭建立的pool对象，它就出现在当前工作文件中。 4、在pool对象中建立面板数据序列 双击pool对象，打开pool对象窗口，在菜单view的下拉项中选择spreedsheet（展开表） 在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称，如果是面板数据序列必须在序列名后添加“?”。例如，输入GDP?，在GDP后的?的作用是各个截面单元的占位符，生成了29个省市区的GDP的序列名，即GDP后接截面单元名，再在接时期，就表示出面板数据的3维数据结构（1变量2截面单元3时期）了。 请看工作文件窗口中的序列名。展开表（类似excel）中等待你输入、贴入数据。 5、贴入数据 （1）打开编辑（edit）窗口 （2）贴入数据 （3）关闭pool窗口，赶快存盘见好就收 6、在pool窗口对各个序列进行单位根检验 选择单位根检验 设置单位根检验 单位根检验结果 注意检验方法和两种检验的零假设： Null: Unit root (assumes common unit root process)各截面有相同的单位根 Null: Unit root (assumes individual unit root process)允许各截面有不同单位根 其中，Levin, Lin Chu t*检验拒绝含有单位根的零假设，即拒绝非平稳 7、在pool窗口对面板数据组合进行协整检验 选择进行协整检验 协整检验设置对话框，注意有3种检验方法（test type） 协整检验结果，同样要注意两种假定（含有AR，即含有单位根，非协整），两种零假设都是非协整，小概率事件发生拒绝非协整。 本例题检验的4个序列时协整的，特别提示还要看各个序列的单位根检验是否是同阶单整的，否则单凭协整检验的结果根据不足。 8、建立混合模型 在pool对象窗口的proc（过程）的下拉式菜单中选择估计打开模型设置窗口。 混合模型的设置 混合模型的结果 9、建立变系数模型 这里只建立一次变一个变量且在截面维的变系数模型。当然也可是在时间维的变系数。而且可以一次不止变一个变量的系数。 变系数模型的设置 变系数模型的估计结果 10、建立截距维的固定效应模型，并检验模型的冗余性（是否比混合模型优？） 截面维固定效应模型的设置 截面维固定效应模型的估计结果 截面维固定效应模型的冗余性检验，首先在pool模型的view中选择似然比的检验菜单选项 似然比检验的结果，零假设固定效应模型是冗余的，小概率事件发生，拒绝冗余，于是摒弃混合模型： 11、建立截距维的随机效应模型，并进行Hausman检验，确定是选择随机效应亦或是固定效应模型，零假设：随机效应模型成立。 截面维随机效应模型的设置 截面维随机效应模型的估计结果 截面维随机效应模型的Hausman检验菜单项的选择 截面维随机效应模型Hausman检验的结果： Hausman检验的零假设是应当选择随机效应模型，小概率事件发生拒绝零假设，选择固定效应模型 12、13在时间维重复10、和11、的工作，确定数据适合采用何种模型？ 14、建立截面变截距模型，分析没有观察的截面单元因素的影响 截面变截距模型的设置 截面变截距模型的估计结果 15、建立时期变截距模型，分析没有观察的时期因素的影响 时期变截距模型的设置 时期变截距模型的估计结果 16、在整个估计、检验构成中养成使用冻结和命名保存的习惯，以便撰写报告时调用。 17、工作中注意使用工作文件窗口顶部的显示过滤器，简化你的窗口，以免眼花缭乱。 过虑前 选择过虑 过虑后 对同一组数据处理两个模型，例如