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金融MATLAB实验报告三答案讲述
安徽财经大学金融证券实验室
实 验 报 告
实验课程名称 《 金融MATLAB 》
开 课 系 部 金融学院
班 级
学 号
姓 名
指 导 教 师
年 月 日
实验名称
MATLAB金融数量分析
学院
学号
姓名
实验准备
实 验 目 的
? 学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析,如:期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。
实 验 设 计 方 案
在下述6个主题中任选3个主题,使用MATLAB金融工具箱进行数量分析,数据来源自行在网上搜寻,要求是2012年之后的数据。(可参照各章的例题)
1.期权定价分析 (第10章)
2.收益、风险和有效前沿的计算 (第12章)
3.投资组合绩效分析 (第13章)
4.固定收益证券的久期和凸度计算 (第17章)
5.利率的期限结构 (第18章)
6.技术指标分析 (第22章)
本实验报告不指定具体的题目,请大家自行设定,同学相互之间不要出现雷同。
一、期权定价分析
1.black-scholes方程求解
例1:假设欧式股票期权,六个月后到期,执行价格90元,现价为102元,无股利支付,股价年化波动率为55%,无风险利率为8%,计算期权价格。
解:clear
Price=102;
Strike=90;
Rate=0.08;
Time=6/12;
Volatility=0.55;
[CallDelta, PutDelta] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility)
计算结果:
CallDelta =
23.5648
PutDelta =
8.0358
2.期权价格与波动率关系分析
Price=102;
Strike=90;
Rate=0.08;
Time=6/12;
Volatility=0.08:0.01:0.5;
N=length(Volatility)
Call=zeros(1,N);
Put=zeros(1,N);
for i=1:N
[Call(i), Put(i)] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility(i));
N =
43
end
plot(Call,b--);
hold on
plot(Put,b);
xlabel(Volatility)
ylabel(price)
legend(Call,Put)
3.计算期权Delta。
例2. 假设欧式股票期权,六个月后到期,执行价格90元,现价为102元,无股利支付,股价年化波动率为55%,无风险利率为8%,计算期权Delta。
。
解:clear
Price=102;
Strike=90;
Rate=0.08;
Time=6/12;
Volatility=0.55;
[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility)
计算结果:CallDelta =
0.7321
PutDelta =
-0.2679
4.利用不同的Price与Time计算Detla三维关系。
Price=60:1:102;
Strike=90;
Rate=0.08;
Time=(1:1:12)/12;
Volatility=0.55;
[Price,Time]=meshgrid(Price,Time);
[Calldelta, Putdelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility);
mesh(Price, Time, Putdelta);
xlabel(Stock Price );
ylabel(Time (year));
zlabel(Delta);
5. B-S公式隐含波动率计算
例3:假设欧式股票期权,一年后,执行价格99元,现价为105元,无股利支付,股价年化波动率为40%,无风险利率为10%,则期权价格为:
解:clear
Price=105;
Strike=99;
Rate=0.1;
Time=1;
CallValue=15;
CallVolatilit
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