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隐马尔可夫模型讲述
隐马尔可夫模型
隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model, HMM)
在MM中,每一个状态代表一个可观察的
事件
在HMM中观察到的事件是状态的随机函数,因此该模型是一双重随机过程,其中状态转移过程是不可观察(隐蔽)的(马尔可夫链),而可观察的事件的随机过程是隐蔽的状态转换过程的随机函数(一般随机过程)。
HMM的三个假设
对于一个随机事件,有一观察值序列: O=O1,O2,…OT
该事件隐含着一个状态序列: Q = q1,q2,…qT。
假设1:马尔可夫性假设(状态构成一阶马尔可夫链) P(qi|qi-1…q1) = P(qi|qi-1)
假设2:不动性假设(状态与具体时间无关)
P(qi+1|qi) = P(qj+1|qj),对任意i,j成立
假设3:输出独立性假设(输出仅与当前状态有关) p(O1,...,OT | q1,...,qT) = Πp(Ot | qt)
HMM定义
一个隐马尔可夫模型 (HMM) 是由一个五元组描述的:
λ =( N,M ,A,B, π )
其中:
N = {q1,...qN}:状态的有限集合
M = {v1,...,vM}:观察值的有限集合
A = {aij},aij = P(qt = Sj |qt-1 = Si):状态转移概率矩阵
B = {bjk}, bjk = P(Ot = vk | qt = Sj):观察值概率分布矩阵
π = {πi},πi = P(q1 = Si):初始状态概率分布
观察序列产生步骤
给定HMM模型 λ = (A, B, π) ,则观察序列 O=O1,O2,…OT 可由以下步骤产生:
1.根据初始状态概率分布π= πi,选择一初始状态q1=Si;
2.设t=1;
3.根据状态 Si的输出概率分布bjk,输出Ot=vk;
4.根据状态转移概率分布aij,转移到新状态qt+1=Sj;
5.设t=t+1,如果tT,重复步骤3、4,否则结束。
HMM的三个基本问题
令 λ = {π,A,B} 为给定HMM的参数,
令 O = O1,...,OT 为观察值序列,则有关于
隐马尔可夫模型(HMM)的三个基本问题:
1.评估问题:对于给定模型,求某个观察值序列的概率P(O|λ) ;
2.解码问题:对于给定模型和观察值序列,求可能性最大的状态序列maxQ{P(Q|O,λ)};
3.学习问题:对于给定的一个观察值序列O,调整参数λ,使得观察值出现的概率P(O|λ)最大。
例: 赌场的欺诈
某赌场在掷骰子根据点数决定胜负时 , 暗中
采取了如下作弊手段:
在连续多次掷骰子的过程中, 通常使用公平骰
子
A
B
0.9
0.1
A, 偶而混入一个灌铅骰子B.
0.8
0.2
公平骰子
灌铅骰子
骰子A
骰子B
1点
1/6
0
2点
1/6
1/8
3点
1/6
1/8
4点
1/6
3/16
5点
1/6
3/16
6点
1/6
3/8
公平骰子A与灌铅骰子B的区别:
时间
1
2
3
4
5
6
7
骰子
A
A
A
B
A
A
A
掷出
点数
3
3
4
5
1
6
2
一次连续掷骰子的过程模拟
隐序列
明序列
查封赌场后, 调查人员发现了一些连续掷骰子的记录,
其中有一个骰子掷出的点数记录如下:
124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234 …
问题 1 – 评估问题
给定
一个骰子掷出的点数记录
124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234
问题
会出现这个点数记录的概率有多大?
求P(O|λ)
问题 2 – 解码问题
给定
一个骰子掷出的点数记录
124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234
问题
点数序列中的哪些点数是用骰子B掷出的?
求maxQ{P(Q|O,λ)}
问题 3 – 学习问题
给定
一个骰子掷出的点数记录
124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234
问题
作弊骰子掷出各点数的概率是怎样的?公平骰子
掷出各点数的概率又是怎样的 ? 赌
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