仅适用于阶自相关的检验构造统计量.docVIP

D--W检验 D--W检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量： （1） 计算该统计量的值，根据样本容量和解释变量数目查D-W分布表，得到临界值和，然后按照下列准则考察计算得到的DW值，以判断模型的自相关状态。 若 0DW 则存在正自相关 DW 不能确定 DW4－ 无自相关 4－DW4－ 不能确定 4－DW4 存在负自相关 也就是说，当D.W.值为2左右时，模型不存在一阶自相关。 为什么可以通过DW值检验自相关的存在呢？从直观上看，如果模型存在正自相关，即对于相邻的样本点，都较大或较小，此时，较小，DW统计量的分子较小，DW值较小；如果模型存在负自相关，即对于相邻的样本点，若较大则较小，若较小则较大，此时，较大，DW统计量的分子较大，DW值也较大；如果模型不存在自相关，则与呈随机关系，此时，较为适中，则D.W.统计量取一个适中值。从数学上也容易证明，展开D.W.统计量： (2) 当n较大时，大致相等，则(2)可以化简为： 如果存在完全一阶正相关，即 如果存在完全一阶负相关，即 如果完全不相关，即 从判断准则中看到，存在一个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。D.W.检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题一般只进行D.W.检验。