Excel与金融分析技巧和应用.doc

Excel高级应用：金融计算和建模实务 财讯Excel高级应用 2012 6/29—6/30 课程简介 Excel 电子表格已经普遍应用于各类金融建模中如投资评估、资本预算、估值、财务分析和预测等。在不同的工作阶段，这些金融建模对电子表格有着各个方面不同的功能需求，例如： ■ 原始数据：来源及获得机制、数据的更新机制 ■ 组织和格式化：合理组织数据并进行必要的格式化和校验 ■ 基本统计和查询操作 ■ 计算、模拟和优化 ■ 输出和展示：易调试的流程、图表表现及用户交互 本课程一方面着重于全面介绍电子表格为金融建模所提供的各类基础功能和工具的中高级应用，帮助建立动态（从而节省维护成本）、具备自动检验机制（从而简化审核工作），交互良好（从而提升用户体验）的金融建模框架。另一方面，本课程也将系统介绍电子表格的数据分析、规划求解及模拟计算功能，为各类金融计算提供低成本的电子表格解决方案。 金融应用导向，丰富的实例和练习贯穿全课程 。一天半精华浓缩，助你快速成为数量金融分析的高手，在人才竞争中尽显你一技之长，脱颖而出。 课程结构 和大部分内容宽泛的同类课程不同，本课程基于对金融建模对电子表格各种需求的分析，在此框架下组织课程，分为基础功能的中高级应用、数据分析、工作表模拟及VBA 开发等四大模块。 学习对象 银行、证券、基金、保险等投资分析研究人员、投资组合管理人员、风险控制人员、证券分析师、金融监管机构人员，政府投资决策分析人士。 课程目标 ● Excel 基础功能的中高级应用技巧 自定义的数据校验机制和格式化机制提高电子表格建模效率； 使用矩阵和数组功能提升计算效率； 自动化图表机制大幅简化图表维护过程； 应用动态化报表技术以减化例行和重复工作量。 ●电子表格数据库：建立Excel 和外部数据源的高效互访 掌握工作表数据库的高级筛选机制，提高数据查询和检索效率； 通过电子表格界面及VBA 快速访问和存储各类外部数据； 电子表格和互联网：获取高质量、多种途径的网络数据资源。 ●数据分析??规划求解 掌握电子表格内置的数据分析函数和工具； 优化和决策，掌握常用LP、ILP、MOLP 及NLP 问题的求解； 了解规划求解机理及分析结果报告。 ● 工作表模拟运算 掌握电子表格模拟分析的原理和实施组织过程； 了解随机数和统计分布，熟悉转换机制； 分析模拟结果； 系统环境和电子表格版本 Microsoft Windows XP Microsoft Excel 2003 课程大纲 前言和基础练习 课程前提 Excel 版本及加载宏配置 电子表格的对象模型 电子表格和金融建模 热身练习 1.5.1 重要的查询和定位函数 1.5.2 绝对引用和相对引用 1.5.3 区域命名 1.5.4 重要操作技巧 第二章 Excel 应用技巧专题 2.1 有效性校验 2.1.1 简介 2.1.2 数据有效性条件来自其他工作表 2.1.3 从序列来源到数据校验的自动更新 2.1.4 基于公式的自定义数据校验 2.1.5 金融实例：现金流建模 2.2 条件格式化 2.2.1 简介 2.2.2 基于公式的条件格式化 2.2.3 建立易于维护的条件格式化 2.2.5 金融实例：市场日历 2.3 数组公式和数组函数 2.3.1 数组概述 2.3.2 数组公式/函数的多重计算 2.3.3 数组应用示例 2.3.4 工作表中的数组函数 2.3.5 金融实例：财务数据库 2.4 Excel 的矩阵计算 2.4.1 矩阵类型 2.4.2 行列式和矩阵运算 2.4.3 逆运算和方程求解 2.4.5 金融实例：投资组合计算 2.5 图表和自动化技术 2.5.1 Excel 图表的对象模型 2.5.2 图表的修饰 2.5.3 图表数据源的自动更新 2.5.4 图表和控件 2.5.5 总结 2.6 工作