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8-《时间序列分析》课程作业
本科《时间序列分析》第2次作业
（ “周三班”12月4日交作业，“周四班”12月5日交作业）
【习题1】
求ARMA(1, 1) 过程，xt - ?1 x t-1 = ut + ?1 ut-1，的期望E(xt)，方差Var(xt)。推导协方差 ?1 = Cov(xt，xt- 1) 的表达式，自相关系数?1 的表达式。
【习题2】
欢迎同学们自己找数据练习建立ARIMA模型。
1872~1994年日本人口时间序列数据如下。
0123418700.348060.349850.3515418750.353160.355550.35870.361660.3646418800.366490.369650.372590.375690.3796218850.383130.385410.387030.390290.3947318900.399020.402510.405080.40860.4114218950.415570.419920.424000.428860.4340419000.438470.443590.449640.455460.4613519050.46620.470380.474160.479650.4855419100.491840.498520.505770.513050.5203919150.527520.534960.541340.547390.5503319200.554730.566660.573900.581190.5887619250.597370.607410.616590.625950.6346119300.64450.654570.664340.674320.6830919350.692540.701440.706300.710130.713819400.719330.722180.72880.739030.7443319450.721470.75750.781010.800020.8177319500.8320.845410.858080.869810.8823919550.892760.901720.909280.917670.9264119600.934190.942870.951810.961560.9718219650.982750.990361.001961.013311.0253619701.03721.051451.075951.091041.1057319751.11941.130941.141651.15191.1615519801.17061.179021.187281.195361.2030519851.210491.21661.222391.227451.2320519901.236111.240431.244521.247641.25034
（1）用以上数据建立EViews文件。
（2）画日本人口时间序列图，
（3）画相关图、偏相关图。分析用日本人口序列还是其差分序列建立ARIMA模型。
（4）用1872~1993年数据估计ARIMA模型，分析输出结果（检验参数显著性，查看特征根位置，残差序列Q检验）。解释经济含义。
（5）用ARIMA模型预测（静态预测）1994年（样本外）的日本人口值，评价预测精度。
附：怎样建立EViews工作文件：
从EViews主菜单中单击File键，选择New, Workfile。如下图做出选择，在Star和End选择框处填入样本起始年和结束年。
EViews 5
EViews 7
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