风险评价报告产品2017-4-6.pdfVIP

专业 务实 精细 1 敬请看最后一页之特别申明 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划 投资目标 本集合计划以固定收益类品种为主要投资对象，以资产安全性为前提，通过科学合理的资产配置、期限判断与信用 分析，为投资者提供稳定的投资回报。 投资策略 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置，务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上，根据本集合计划 的风险控制以及投资运作期限等要求，综合运用“风险-收益评估”方法，对集合资金信托计划、股票质押式回购交易 等资产的预期收益率与潜在风险进行评估，以达到规避风险及提高收益的目的。 1、类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下，根据股权质押、债券等不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式类属 资产收益差异等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产可进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权 数。 2、债券投资策略 本产品在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期 控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手 段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 （1）久期控制是根据对宏